2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01點(diǎn)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)。

2、滬深300股指期貨的合約價(jià)值為指數(shù)點(diǎn)乘以（）元人民幣?！締芜x題】

A.400

B.300

C.200

D.100

正確答案:B

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣300元。選項(xiàng)B正確。

3、在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置方式包括（）?！径噙x題】

A.季月模式

B.年月模式

C.以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

正確答案:A、C

答案解析:股指期貨的合約月份是指股指期貨合約到期進(jìn)行交割所在的月份。在境外期貨市場上，股指期貨合約月份的設(shè)置主要有兩種方式：一種是季月模式(季月是指3月、6月、9月、12月)。另一種為近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月。選項(xiàng)AC正確。

4、假設(shè)某投資者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系數(shù)分別為1.2、0.9和1.05，資金是平均分配在這三只股票上，則該股票組合的β系數(shù)為（）?！締芜x題】

A.1.05

B.1.15

C.0.95

D.1

正確答案:A

答案解析:資金平均分配到ABC三只股票，則ABC股票各自的資金占比為1/3。股票組合的β系數(shù)=1.2×1/3+0.9×1/3+1.05×1/3=1.05。選項(xiàng)A正確。

5、假設(shè)買賣雙方簽訂了一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，其股票組合的市值為75萬港元，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，此時(shí)市場利率為6％，則該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為（）萬港元。【客觀案例題】

A.755 000港元

B.756 200港元

C.766 000港元

D.750 500港元

正確答案:B

答案解析:資金占用75萬港元，資金占用成本為：75萬港元×6%×3/12=11250港元；1個(gè)月后收到紅利5000港元，剩余2個(gè)月的本息和為：5000+5000×6%×2/12=5050港元；遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本-利息收入=750 000+11250-5050=756 200港元。（選項(xiàng)B正確）