2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第七章 外匯期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、外匯期現(xiàn)套利，即在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時(shí)進(jìn)行交易方向相同的交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外匯期現(xiàn)套利，即在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時(shí)進(jìn)行交易方向相反的交易。

2、在歐元/美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望規(guī)避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)可以進(jìn)行（）。【多選題】

A.買入歐元/美元期貨

B.買入歐元/美元看漲期權(quán)

C.買入歐元/美元看跌期權(quán)

D.賣出歐元/美元看漲期權(quán)

正確答案:A、B

答案解析:企業(yè)面臨歐元/美元匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)，可以買入歐元/美元期貨合約，或者買入歐元/美元看漲期權(quán)。選項(xiàng)AB正確。

3、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價(jià)差發(fā)生的變化是（）?！締芜x題】

A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)

B.縮小了5個(gè)點(diǎn)

C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)

D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)

正確答案:A

答案解析:建倉時(shí)，價(jià)差=1.3510-1.3500=0.0010 ；平倉時(shí)，價(jià)差=1.3528-1.3513= 0.0015；價(jià)差由0.0010變?yōu)?.0015，擴(kuò)大了0.0015-0.0010=0.0005，即5個(gè)點(diǎn)。選項(xiàng)A正確。

4、外匯風(fēng)險(xiǎn)包括（）?！径噙x題】

A.清算風(fēng)險(xiǎn)

B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

C.交易風(fēng)險(xiǎn)

D.會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C、D

答案解析:外匯風(fēng)險(xiǎn)包括：（1）交易風(fēng)險(xiǎn)，是指在運(yùn)用外幣計(jì)價(jià)收付的交易中，由于外幣和本幣之間以及外幣與本幣的匯率變動，使經(jīng)濟(jì)主體蒙受損失的可能性。（2）會計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，又稱折算風(fēng)險(xiǎn)，是指經(jīng)濟(jì)主體對資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行會計(jì)處理的過程中，在將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時(shí)，因匯率變動而產(chǎn)生賬面損失的可能。 （3）經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，是指意料之外的匯率變動通過影響企業(yè)生產(chǎn)銷售數(shù)量、價(jià)格、成本，引起企業(yè)未來一定期間收益或現(xiàn)金流量減少的一種潛在損失。選項(xiàng)BCD正確。

5、某美國投資者發(fā)現(xiàn)歐元利率高于美元利率，于是決定購買50萬歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場進(jìn)行套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬歐元。則投資者應(yīng)（）?！究陀^案例題】

A.買入1手歐元期貨合約

B.賣出1手歐元期貨合約

C.買入4手歐元期貨合約

D.賣出4手歐元期貨合約

正確答案:D

答案解析:該投資者擔(dān)心歐元匯價(jià)下跌，因此應(yīng)進(jìn)行空頭套期保值，即賣出歐元期貨合約。賣出合約數(shù)為：50萬歐元/12.5歐元=4手。選項(xiàng)D正確。