2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、證券公司只能接受其全資擁有的期貨公司從事介紹業(yè)務(wù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:證券公司只能接受其全資擁有或者控股的，或者被同一機(jī)構(gòu)控制的期貨公司從事介紹業(yè)務(wù)。

2、居間人只能是機(jī)構(gòu)，不能是個(gè)人。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:居間人可以分為兩類(lèi)：一類(lèi)是券商IB（指介紹經(jīng)紀(jì)商）；第二類(lèi)是提供居間服務(wù)的自然人。

3、下列屬于積極的財(cái)政政策的是（）。①增發(fā)國(guó)債1000億元人民幣②國(guó)家決定擴(kuò)大財(cái)政赤字加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)③國(guó)家決定降低存貸款利率④?chē)?guó)家決定發(fā)展社會(huì)的商業(yè)保險(xiǎn)【單選題】

A.①②③④

B.①②

C.①②③

D.③④

正確答案:B

答案解析:財(cái)政政策是通過(guò)財(cái)政支出與稅收政策的變動(dòng)來(lái)影響和調(diào)節(jié)總需求進(jìn)而影響就業(yè)和國(guó)民收入的政策。積極財(cái)政政策是利用財(cái)政收支活動(dòng)來(lái)增加和刺激社會(huì)總需求。主要措施有：增加國(guó)債、減少稅收、提高政府購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)移支付。①②屬于積極財(cái)政政策。（選項(xiàng)B正確）

4、當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格高于近期合約價(jià)格時(shí)，市場(chǎng)屬于（）。【多選題】

A.正向市場(chǎng)

B.正常市場(chǎng)

C.逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)

D.反向市場(chǎng)

正確答案:A、B

答案解析:當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格或者遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格高于近期期貨合約價(jià)格時(shí)，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱(chēng)為正向市場(chǎng)。正向市場(chǎng)也稱(chēng)為正常市場(chǎng)。選項(xiàng)AB正確。

5、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為（）?！締芜x題】

A.賣(mài)出美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨

B.買(mǎi)入歐元期貨，同時(shí)買(mǎi)入美元期貨

C.賣(mài)出美元期貨，同時(shí)買(mǎi)入歐元期貨

D.買(mǎi)入美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨

正確答案:C

答案解析:美元貶值，則賣(mài)出美元期貨；歐元升值，則買(mǎi)入歐元期貨。選項(xiàng)C正確。

6、3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。假設(shè)在5月1日小麥價(jià)格上漲，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1290元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1310元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該套期保值交易平倉(cāng)時(shí)基差為（）?！究陀^案例題】

A.-40元／噸

B.40元／噸

C.20元／噸

D.-20元／噸

正確答案:D

答案解析:平倉(cāng)時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格為1290元/噸，期貨價(jià)格為1310元/噸；基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格=1290-1310=-20元/噸。選項(xiàng)D正確。

7、當(dāng)會(huì)員保證金不能達(dá)到規(guī)定水平時(shí)，結(jié)算機(jī)構(gòu)向會(huì)員發(fā)出追加保證金的通知，會(huì)員收到通知后必須在當(dāng)日規(guī)定時(shí)間將保證金繳齊，否則結(jié)算機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:會(huì)員收到通知后必須在“下”一交易日規(guī)定時(shí)間將保證金繳齊，否則結(jié)算機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。

8、投資者基于國(guó)債期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的偏離，同時(shí)買(mǎi)入（或賣(mài)出）現(xiàn)貨國(guó)債并賣(mài)出（或買(mǎi)入）國(guó)債期貨，以期獲得套利收益的交易策略屬于國(guó)債（）?！締芜x題】

A.跨市套利

B.期現(xiàn)套利

C.跨期套利

D.交叉套利

正確答案:B

答案解析:國(guó)債期現(xiàn)套利是指投資者基于國(guó)債期貨和現(xiàn)貨價(jià)格的偏離，同時(shí)買(mǎi)入（或賣(mài)出）現(xiàn)貨國(guó)債并賣(mài)出（或買(mǎi)入）國(guó)債期貨，以期獲得套利收益的交易策略。選項(xiàng)B正確。

9、下列關(guān)于亞式期權(quán)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.亞式期權(quán)與歐式期權(quán)、美式期權(quán)類(lèi)似，均以地域命名

B.亞式期權(quán)是按執(zhí)行期權(quán)的時(shí)間來(lái)進(jìn)行分類(lèi)的

C.亞式期權(quán)是典型的路徑依賴(lài)期權(quán)

D.亞式期權(quán)在到期日確定期權(quán)收益時(shí)，采用期權(quán)合約期內(nèi)某段時(shí)間標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的平均值

正確答案:B

答案解析:亞式期權(quán)不是根據(jù)執(zhí)行期權(quán)的時(shí)間來(lái)區(qū)分的。選項(xiàng)B錯(cuò)誤。亞式期權(quán)又稱(chēng)為平均價(jià)格期權(quán)，是典型的路徑依賴(lài)期權(quán)。在到期日確定期權(quán)收益時(shí)，不是采用標(biāo)的資產(chǎn)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格，而是用期權(quán)合同期內(nèi)某段時(shí)間標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的平均值，這段時(shí)間被稱(chēng)為平均期. 在對(duì)價(jià)格進(jìn)行平均時(shí)，采用算術(shù)平均或幾何平均。

10、國(guó)債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）?！径噙x題】

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.再投資風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、D

答案解析:一般來(lái)說(shuō)，國(guó)債沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)，主要面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)（由通脹率變化引發(fā)），再投資風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ABD正確。