2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、某機構(gòu)計劃3個月后用1000萬資金購買等金額的A、B、C三種股票，目前這三只股票的價格分別為20元、25元、60元，由于擔(dān)心股價上漲，該機構(gòu)采取買進股指期貨合約的方式鎖定成本。假定相應(yīng)的期指為2500點，每點乘數(shù)為100元，A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為0.9、1.1和1.3。則該機構(gòu)需要買進期指合約（）張。【客觀案例題】

A.44

B.36

C.40

D.52

正確答案:A

答案解析:1000萬資金平均分配到ABC三只股票，則各自占比為1/3；股票組合的β=0.9×1/3+1.1×1/3+1.3×1/3=1.1；需要買進期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價值/（期貨指數(shù)點×合約乘數(shù)）=1.1×10000000/(2500×100)=44張。選項A正確。

2、股票指數(shù)的編制通常采用的方法有（）?！径噙x題】

A.算術(shù)平均法

B.加權(quán)平均法

C.幾何平均法

D.綜合指數(shù)法

正確答案:A、B、C

答案解析:編制股票指數(shù)，通常采用的計算方法有算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。選項ABC正確。

3、股指期貨套利中模擬誤差是現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合未來價格走勢或回報不一致導(dǎo)致的誤差。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:股指期貨套利中模擬誤差是現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合未來價格走勢或回報不一致導(dǎo)致的誤差。

4、中證500股指期貨合約的合約乘數(shù)為（）元/點?！締芜x題】

A.100

B.200

C.300

D.500

正確答案:B

答案解析:中證500股指期貨合約乘數(shù)每點200元。選項B正確。

5、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的?！径噙x題】

A.交易費用

B.現(xiàn)貨價格大小

C.期貨價格大小

D.市場沖擊成本

正確答案:A、D

答案解析:無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由交易費用和市場沖擊成本這兩項所決定的。選項AD正確。