2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于匯率的影響因素的說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.當(dāng)國(guó)際收支順差時(shí)，外匯供給小于外匯需求，外幣升值

B.當(dāng)國(guó)際收支順差時(shí)，外匯供給大于外匯需求，外幣貶值

C.當(dāng)國(guó)際收支逆差時(shí)，外匯需求大于外匯供給，外幣升值

D.當(dāng)國(guó)際收支逆差時(shí)，外匯需求小于外匯供給，外幣貶值

正確答案:B、C

答案解析:國(guó)際收支差額是一國(guó)匯率的基礎(chǔ)。當(dāng)差額是順差時(shí)，外匯供給大于外匯需求，外幣貶值，即本國(guó)貨幣對(duì)外幣升值；反之，當(dāng)差額是逆差時(shí)，外匯需求大于外匯供給，外幣升值，即本國(guó)貨幣對(duì)外幣貶值。選項(xiàng)BC正確。

2、某投資者在3個(gè)月后將獲得一筆資金，并計(jì)劃用該筆資金進(jìn)行股票投資，但是擔(dān)心股市整體上漲影響其投資成本，這種情況下，投資者可采取（）?！締芜x題】

A.股指期貨的賣(mài)出套期保值

B.股指期貨的買(mǎi)入套期保值

C.期指和股票的套利

D.股指期貨的跨期套利

正確答案:B

答案解析:進(jìn)行股指期貨買(mǎi)入套期保值的情形主要是：投資者在未來(lái)計(jì)劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤(pán)上漲而使購(gòu)買(mǎi)股票組合成本上升。選項(xiàng)B正確。

3、（）是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員?！締芜x題】

A.董事長(zhǎng)

B.董事會(huì)

C.秘書(shū)

D.總經(jīng)理

正確答案:D

答案解析:總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員。選項(xiàng)D正確。

4、我國(guó)境內(nèi)期貨交易所中，采取會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的是（）?！締芜x題】

A.中國(guó)金融期貨交易所

B.鄭州商品交易所

C.大連商品交易所

D.上海期貨交易所

正確答案:A

答案解析:中國(guó)金融期貨交易所采取會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。選項(xiàng)A正確。其他三家采取全員結(jié)算制。選項(xiàng)A正確。

5、下列屬于期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能的是（）?！締芜x題】

A.直接參與期貨交易

B.管理期貨交易所財(cái)務(wù)

C.擔(dān)保交易履約

D.管理經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)

正確答案:C

答案解析:期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職能包括：擔(dān)保交易履約、結(jié)算交易盈虧和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)C正確。

6、某工廠預(yù)期半年后須買(mǎi)入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為＄0.8935/加侖，該工廠買(mǎi)入燃料油期貨合約，成交價(jià)為＄0.8955/加侖。半年后，該工廠以＄0.8923/加侖購(gòu)入燃料油，并以＄0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng)，則該工廠實(shí)際進(jìn)貨成本為＄（）/加侖。【客觀案例題】

A.0.8928

B.0.8918

C.0.8940

D.0.8935

正確答案:A

答案解析:期貨合約買(mǎi)入價(jià)為＄0.8955/加侖，賣(mài)出平倉(cāng)價(jià)為＄0.8950/加侖，期貨市場(chǎng)的盈虧為：0.8950－0.8955=-0.0005（＄/加侖），即虧損 0.0005（＄/加侖）；期貨市場(chǎng)的虧損相當(dāng)于增加了現(xiàn)貨的進(jìn)貨成本，因此該工廠實(shí)際進(jìn)貨成本＝現(xiàn)貨買(mǎi)入價(jià)+期貨虧損＝0.8923+0.0005＝0.8928（＄/加侖）。選項(xiàng)A正確。

7、買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的運(yùn)用包括（）?！径噙x題】

A.獲取價(jià)差收益

B.獲取權(quán)利金

C.博取更大的杠桿效用

D.保護(hù)標(biāo)的物多頭

正確答案:A、C、D

答案解析:買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的運(yùn)用包括：（1）獲取價(jià)差收益；（2）博取更大的杠桿效用；（3）保護(hù)標(biāo)的物多頭；（4）鎖定現(xiàn)貨持倉(cāng)收益，對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ACD正確。

8、交易雙方簽訂一份3個(gè)月后交割一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值為99萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的滬深300指數(shù)為3300點(diǎn)。假定市場(chǎng)年利率為6%，且預(yù)計(jì)1個(gè)月后可收到6600元現(xiàn)金紅利，該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格是（）?！締芜x題】

A.3327.28

B.3349.50

C.3356.47

D.3368.55

正確答案:A

答案解析:市值99萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)的指數(shù)是，99萬(wàn)元/300=3300點(diǎn)；紅利6600元，對(duì)應(yīng)的指數(shù)是，6600元/300=22點(diǎn)；99萬(wàn)元，期限3個(gè)月的資金占用成本為：3300×6%×3/12 = 49.5點(diǎn)；1個(gè)月后收到紅利6600元，剩余2個(gè)月的本利和為：22+22×6%×2/12=22.22點(diǎn)；該遠(yuǎn)期合約的理論價(jià)格為：現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本-利息收入=3300+49.5-22.22=3327.28點(diǎn)。（選項(xiàng)A正確）

9、國(guó)債期貨賣(mài)出套期保值適用的情形有（）?！径噙x題】

A.持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降

B.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致融資成本上升

C.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加

D.資金的貸方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加。

正確答案:A、C

答案解析:國(guó)債期貨賣(mài)出套期保值適用的情形主要有：（1）持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降；（2）利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升；資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加。選項(xiàng)AC正確。

10、下列關(guān)于套期保值者的描述正確的是（）。【單選題】

A.熟悉品種，對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確

B.利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.頻繁交易，博取利潤(rùn)

D.與投機(jī)者的交易方向相反

正確答案:B

答案解析:套期保值者利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。