2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下對持倉費(fèi)的描述，正確的是（）。【多選題】

A.持倉費(fèi)的高低與持有商品的時間長短有關(guān)

B.當(dāng)交割月到來時，持倉費(fèi)將升至最高

C.距離交割的期限越近，持有商品的成本就越低

D.持倉費(fèi)等于基差

正確答案:A、C

答案解析:持倉費(fèi)高低與距期貨合約到期時間長短有關(guān)，距交割時間越近，持倉費(fèi)越低。選項(xiàng)AC正確；理論上，當(dāng)期貨合約到期時，持倉費(fèi)會減小到零，基差也將變?yōu)榱恪Ｒ话銇碚f，距離交割的期限越近，持有商品的成本就越低。選項(xiàng)B不正確；基差的大小主要與持倉費(fèi)有關(guān)。選項(xiàng)D不正確。

2、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價差發(fā)生的變化是（）?！締芜x題】

A.擴(kuò)大了5個點(diǎn)

B.縮小了5個點(diǎn)

C.擴(kuò)大了13個點(diǎn)

D.擴(kuò)大了18個點(diǎn)

正確答案:A

答案解析:建倉時，價差=1.3510-1.3500=0.0010 ；平倉時，價差=1.3528-1.3513= 0.0015；價差由0.0010變?yōu)?.0015，擴(kuò)大了0.0015-0.0010=0.0005，即5個點(diǎn)。選項(xiàng)A正確。

3、在我國期貨市場，每日最大波動幅度限制設(shè)定為合約上一個交易日（）的一定百分比?！締芜x題】

A.收市價

B.結(jié)算價

C.最高價

D.最低價

正確答案:B

答案解析:在我國期貨市場，每日最大波動幅度限制設(shè)定為合約上一個交易日結(jié)算價的一定百分比。選項(xiàng)B正確。

4、期貨公司可以指定居間人以電話錄音、視頻錄像等適當(dāng)方式對其他居間人名下客戶進(jìn)行回訪并完整記錄。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:期貨公司應(yīng)當(dāng)指定人員以電話錄音、視頻錄像等適當(dāng)方式對居間人名下客戶進(jìn)行回訪并完整記錄，回訪過程不得出現(xiàn)誘導(dǎo)性陳述。負(fù)責(zé)客戶回訪的人員不得為居間人。

5、一張2月份到期的執(zhí)行價格為380美分／蒲式耳的玉米期貨看跌期權(quán)，如果該月份玉米期貨價格為350美分／蒲式耳，權(quán)利金為35美分／蒲式耳，其內(nèi)涵價值為（）美分／蒲式耳?！究陀^案例題】

A.30

B.-5

C.5

D.35

正確答案:A

答案解析:看跌期權(quán)的內(nèi)涵價值=執(zhí)行價格-標(biāo)的物的市場價格=380-350=30（美分/蒲式耳）。選項(xiàng)A正確。

6、中長期國債期貨采?。ǎ﹫髢r法?！締芜x題】

A.指數(shù)

B.價格

C.百分比

D.差額

正確答案:B

答案解析:中長期國債期貨采取價格報價法。選項(xiàng)B正確。

7、期貨交易的基本特征主要有（）?！径噙x題】

A.場內(nèi)集中競價交易

B.雙向交易

C.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算

D.保證金交易

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨交易基本特征包括：合約標(biāo)準(zhǔn)化、場內(nèi)集中競價交易、保證金交易、雙向交易、對沖了結(jié)、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算。選項(xiàng)ABCD正確。

8、下列關(guān)于多頭套期保值的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.操作者預(yù)先在期貨市場上買進(jìn)，持有多頭頭寸

B.適用于未來某一時間準(zhǔn)備賣出某種商品但擔(dān)心價格下跌的交易者

C.此操作有助于降低倉儲費(fèi)用和提高企業(yè)資金的使用效率

D.進(jìn)行此操作會失去由于價格變動而可能得到的獲利機(jī)會

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B不正確，“擔(dān)心價格下跌”應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值。買入套期保值也稱多頭套期保值，其目的是為了防范現(xiàn)貨市場價格上漲的風(fēng)險，在期貨市場買入期貨合約。

9、適用于國債期貨買入套期保值的情形有（）?！径噙x題】

A.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升

B.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加

C.承擔(dān)按固定利率計(jì)息的借款人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致資金成本相對增加

D.計(jì)劃買入固定收益?zhèn)?，?dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價格上漲

正確答案:C、D

答案解析:國債期貨買入套期保值適用的情形主要有：（1）計(jì)劃買入債券，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致債券價格上升；（2）按固定利率計(jì)息的借款人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致資金成本相對增加（3）資金的貸方，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致貸款利率和收益下降。選項(xiàng)CD正確。

10、商品期貨合約交割月份的決定因素是（）?！締芜x題】

A.該商品的市場供求狀況

B.期貨交易所的規(guī)定

C.該商品的生產(chǎn)、使用、流通等方面的特點(diǎn)

D.投資者協(xié)議決定

正確答案:C

答案解析:商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標(biāo)的商品的生產(chǎn)、使用、儲藏、流通等方面的特點(diǎn)影響。選項(xiàng)C正確。