2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、近端匯率是指第（）次交換貨幣時(shí)適用的匯率?！締芜x題】

A.一

B.二

C.三

D.四

正確答案:A

答案解析:根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，每筆外匯掉期交易包含一個(gè)近端起息日和一個(gè)遠(yuǎn)端起息日。這兩個(gè)不同起息日所對(duì)應(yīng)的匯率稱為掉期匯率。近端匯率是指第一次交換貨幣時(shí)適用的匯率。遠(yuǎn)端匯率是第二次交換貨幣時(shí)適用的匯率。

2、下列關(guān)于互換的說法，錯(cuò)誤的是（）?！締芜x題】

A.互換是兩個(gè)或兩個(gè)以上當(dāng)事人按照商定條件，在約定的時(shí)間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約

B.互換交易可以看成是一系列遠(yuǎn)期交易與期貨交易的組合

C.信用違約互換是最常用的一種信用衍生品

D.總收益互換是按照特定的固定利率或浮動(dòng)利率互換支付利率的義務(wù)

正確答案:B

答案解析:互換是指兩個(gè)或兩個(gè)以上當(dāng)事人按照商定條件，在約定時(shí)間內(nèi)交換一系列現(xiàn)金流的合約?；Q的每一次現(xiàn)金流交換都可以視為類型不同、頭寸相反的兩份遠(yuǎn)期合約的軋差，如到期時(shí)間相同的一份浮動(dòng)利率遠(yuǎn)期合約空頭和一份固定利率遠(yuǎn)期合約多頭的軋差。所以，互換可以說是一系列遠(yuǎn)期合約的組合。選項(xiàng)B不正確。信用違約互換（CDS），是最常用的一種信用衍生品，CDS實(shí)際上是一定期限內(nèi)，買賣雙方就指定的信用事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換的一個(gè)合約。總收益互換，是按照特定的固定利率或浮動(dòng)利率互換支付利率的義務(wù)。 

3、人民幣外匯貨幣掉期的貨幣對(duì)為人民幣對(duì)外幣，而外幣對(duì)貨幣掉期為外幣對(duì)人民幣。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:我國銀行間市場貨幣互換又稱為外匯貨幣掉期，根據(jù)貨幣對(duì)類型的不同，分為人民幣外匯貨幣掉期和外幣對(duì)貨幣掉期，前者貨幣對(duì)為人民幣對(duì)外幣；后者貨幣對(duì)為外幣對(duì)外幣。

4、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。

5、世界上第一張利率期貨合約是1975年10月20日，芝加哥期貨交易所推出的（）。【單選題】

A.美國長期國債期貨

B.政府國民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證期貨

C.3個(gè)月期美國短期國債期貨

D.價(jià)值線綜合指數(shù)期貨

正確答案:B

答案解析:1975年10月20日，芝加哥期貨交易所CBOT推出第一張利率期貨合約：政府國民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證期貨合約，標(biāo)志利率期貨的誕生。

6、我國境內(nèi)四家期貨交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)均是交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，因此期貨交易所既提供交易服務(wù)，也提供結(jié)算服務(wù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:我國境內(nèi)四家期貨交易所的結(jié)算機(jī)構(gòu)均是交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)，因此期貨交易所既提供交易服務(wù)，也提供結(jié)算服務(wù)。

7、下列屬于場外期權(quán)特點(diǎn)的有（）。【多選題】

A.合約標(biāo)準(zhǔn)化

B.交易品種多樣化

C.交易對(duì)手機(jī)構(gòu)化

D.操作風(fēng)險(xiǎn)大

正確答案:B、C

答案解析:與場內(nèi)期權(quán)相比，場外期權(quán)具有如下特點(diǎn)：（1）合約非標(biāo)準(zhǔn)化；（2）交易品種多樣、形式靈活、規(guī)模巨大；（3）交易對(duì)手機(jī)構(gòu)化；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)大。

8、下列屬于期權(quán)合約基本條款的有（）?！径噙x題】

A.權(quán)利金

B.行權(quán)方式

C.到期日

D.合約類型

正確答案:B、C、D

答案解析:權(quán)利金屬于期權(quán)的價(jià)格，不屬于合約條款。期權(quán)合約條款也稱期權(quán)合約要素，包括：合約標(biāo)的物、合約類型、交易單位、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、漲跌停板幅度（沒有漲跌停板限制的除外)、合約月份、交易時(shí)間、最后交易日、到期日、行權(quán)價(jià)格、行權(quán)方式、保證金標(biāo)準(zhǔn)、交易代碼和上市交易所等。選項(xiàng)BCD正確。

9、（）是遠(yuǎn)期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來某一時(shí)刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議?！締芜x題】

A.外匯遠(yuǎn)期協(xié)議

B.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

C.貨幣遠(yuǎn)期協(xié)議

D.利率期權(quán)協(xié)議

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期利率協(xié)議是遠(yuǎn)期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來某一時(shí)刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。

10、當(dāng)（）時(shí)，買入套期保值，可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)?！締芜x題】

A.基差走強(qiáng)

B.市場為反向市場

C.基差不變

D.市場為正向市場

正確答案:C

答案解析:當(dāng)基差不變時(shí)，買入套期保值，可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。