2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、以下不屬于多重共線性檢驗方法的是（）?！締芜x題】

A.簡單相關系數(shù)檢驗法

B.逐步回歸法

C.綜合統(tǒng)計檢驗法

D.方差膨脹因子法

正確答案:B

答案解析:多重共線性檢驗的方法有簡單相關系數(shù)檢驗法、綜合統(tǒng)計檢驗法以及方差膨脹因子檢驗法。選項B，逐步回歸法是消除多重共線性的方法，不屬于此范圍。

2、異方差產(chǎn)生的原因有( )?！径噙x題】

A.在模型的設定過程中，省略了重要解釋變量

B.觀測解釋變量和被解釋變量出現(xiàn)了偏誤

C.變量之間本為非線性關系而設定為線性關系

D.經(jīng)濟變量之間有相同的變化趨勢

正確答案:A、B、C

答案解析:選項D，是產(chǎn)生多重共線性的原因。不屬于此范圍。

3、經(jīng)檢驗后，若多元回歸模型中的一個解釋變量是另一個解釋變量的0.95倍，則該模型中存在（）?！締芜x題】

A.多重共線性

B.異方差

C.自相關

D.正態(tài)性

正確答案:A

答案解析:多元線性回歸模型中，解釋變量之間不應存在相關關系或函數(shù)關系，如果出現(xiàn)則容易產(chǎn)生多重共線性。相關系數(shù)越接近于1，則可以認為多重共線性的程度越高。

4、經(jīng)驗表明，當方差膨脹因子大于等于（）時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性?！締芜x題】

A.1

B.10

C.15

D.20

正確答案:B

答案解析:經(jīng)驗表明，當方差膨脹因子大于等于10時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性。

5、在用OLS估計回歸模型時，存在異方差問題將導致( )?！径噙x題】

A.參數(shù)估計量無偏

B.變量的顯著性檢驗無意義

C.模型的預測失效

D.參數(shù)估計量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計量經(jīng)濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計模型參數(shù)，會產(chǎn)生下列不良后果：①OLS估計量仍然具有無偏性，但OLS估計的方差不再是最小的；②顯著性檢驗失去意義；③模型的預測失效：當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。