2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預(yù)期（）。【多選題】

A.債券價(jià)格上升

B.債券價(jià)格下跌

C.市場利率上升

D.市場利率下跌

正確答案:B、C

答案解析:擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降，則投資者賣空利率期貨合約。選項(xiàng)BC正確。

2、關(guān)于期權(quán)到期時(shí)看跌期權(quán)的盈虧平衡點(diǎn)，以下說法正確的是（）。(不計(jì)交易費(fèi)用)【單選題】

A.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

B.盈虧平衡點(diǎn)=期權(quán)價(jià)格+權(quán)利金

C.盈虧平衡點(diǎn)=執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

D.盈虧平衡點(diǎn)=權(quán)利金-執(zhí)行價(jià)格

正確答案:C

答案解析:期權(quán)盈虧平衡點(diǎn)是標(biāo)的資產(chǎn)的某一市場價(jià)格，該價(jià)格使得執(zhí)行期權(quán)盈虧為零。對(duì)于看跌期權(quán)而言，買方執(zhí)行期權(quán)損益=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格-權(quán)利金。因而盈虧平衡點(diǎn)應(yīng)滿足：執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格-權(quán)利金=0，則盈虧平衡點(diǎn)為：標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格=執(zhí)行價(jià)格－權(quán)利金。 選項(xiàng)C正確。

3、套利指令是指同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:套利指令是指同時(shí)買人和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令。

4、現(xiàn)貨交易、遠(yuǎn)期交易、期貨交易三者之間的聯(lián)系包括（）。【多選題】

A.遠(yuǎn)期交易屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸

B.期貨交易屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸

C.期貨交易與遠(yuǎn)期交易的相似之處，主要表現(xiàn)在兩者均為買賣雙方約定于未來某一特定時(shí)間以約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品

D.遠(yuǎn)期交易是期貨交易的雛形，期貨交易是在遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的

正確答案:A、C、D

答案解析:現(xiàn)貨交易組織的是現(xiàn)有商品的流通，遠(yuǎn)期交易進(jìn)行的是未來生產(chǎn)出的、尚未出現(xiàn)在市場上的商品的流通。從這個(gè)意義上來說，遠(yuǎn)期交易在本質(zhì)上屬于現(xiàn)貨交易，是現(xiàn)貨交易在時(shí)間上的延伸。期貨交易與遠(yuǎn)期交易有許多相似之處，其中最突出的一點(diǎn)是兩者均為買賣雙方約定于未來某一特定時(shí)間以約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品。遠(yuǎn)期交易是期貨交易的雛形，期貨交易是在遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。選項(xiàng)ACD正確。

5、以下屬于技術(shù)分析理論的是（）。【多選題】

A.持有成本理論

B.循環(huán)周期理論

C.相反理論

D.道氏理論

正確答案:B、C、D

答案解析:技術(shù)分析主要理論有：（1）道氏理論；（2）波浪理論；（3）江恩理論；（4）循環(huán)周期理論；（5）相反理論。選項(xiàng)BCD正確。

6、目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有（）?！径噙x題】

A.道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)

B.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)

C.中國香港恒生指數(shù)

D.滬深300指數(shù)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前，世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)有：道瓊斯平均價(jià)格指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)、道瓊斯歐洲STOXX50、金融時(shí)報(bào)指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)、中國香港恒生指數(shù)、滬深300指數(shù)等。選項(xiàng)ABCD正確。

7、常見的互換類型有（）?！径噙x題】

A.利率互換

B.貨幣互換

C.信用違約互換

D.權(quán)益類互換

正確答案:A、B、C、D

答案解析:互換的類型有多種：利率互換、貨幣互換、商品互換、權(quán)益類互換、信用違約互換、總收益互換等均較為常見。選項(xiàng)ABCD正確。

8、期權(quán)交易中，買方的最大風(fēng)險(xiǎn)是權(quán)利金的虧損。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期權(quán)交易中，買方向賣方支付權(quán)利金后，只有權(quán)利沒有義務(wù)，因此買方的最大風(fēng)險(xiǎn)是權(quán)利金的虧損。

9、利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的不合理價(jià)差進(jìn)行反向交易而獲利，稱為“期現(xiàn)”套利?？缙谔桌侵冈谕粋€(gè)市場（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉獲利。

10、期貨交易中的“杠桿機(jī)制”產(chǎn)生于（）制度?！締芜x題】

A.當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算

B.強(qiáng)行平倉

C.漲跌停板

D.保證金

正確答案:D

答案解析:期貨交易實(shí)行保證金制度，交易者在買賣期貨合約時(shí)按合約價(jià)值的一定比率繳納保證金（一般為5%～15%）作為履約保證，即可進(jìn)行數(shù)倍于保證金的交易。這種以小博大的保證金交易，也被稱為“杠桿交易”。選項(xiàng)D正確。