2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、股票收益互換的特點(diǎn)主要有（）?！径噙x題】

A.場(chǎng)外協(xié)約成交

B.交易要素靈活定制

C.具有信用交易特征

D.杠桿比率高

正確答案:A、B、C、D

答案解析:股票收益互換的特點(diǎn)：（1）場(chǎng)外協(xié)約成交；（2）交易要素靈活定制；（3）具有信用交易特征；（4）杠桿比率高。選項(xiàng)ABCD正確。

2、通常用市場(chǎng)的廣度和深度來(lái)衡量期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:通常用市場(chǎng)的廣度和深度來(lái)衡量期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。廣度是指在既定價(jià)格水平下滿足投資者交易需求的能力。深度是指市場(chǎng)對(duì)大額交易需求的承接能力。

3、理論上，通貨膨脹大幅上升時(shí)，將導(dǎo)?。ǎ！径噙x題】

A.國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格下跌

B.國(guó)債期貨價(jià)格上漲

C.國(guó)債期貨價(jià)格下跌

D.國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格上漲

正確答案:A、C

答案解析:市場(chǎng)利率的變動(dòng)通常與通貨膨脹率的變動(dòng)方向一致，通貨膨脹率上升，市場(chǎng)利率也上升；通貨膨脹率下降，市場(chǎng)利率也下降，國(guó)債期貨價(jià)格和市場(chǎng)利率呈反向變動(dòng)關(guān)系，故通貨膨脹率上升，國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格和國(guó)債期貨價(jià)格均下跌。選項(xiàng)AC正確。

4、買進(jìn)看漲期權(quán)的運(yùn)用場(chǎng)合不包括（）?！締芜x題】

A.標(biāo)的物市場(chǎng)處于熊市

B.預(yù)期后市上漲

C.隱含價(jià)格波動(dòng)率低

D.市場(chǎng)波動(dòng)率正在擴(kuò)大

正確答案:A

答案解析:買進(jìn)看漲期權(quán)，標(biāo)的物市場(chǎng)狀態(tài)（1）牛市；（2）預(yù)期后市上漲；（3）價(jià)格見(jiàn)底，市場(chǎng)波動(dòng)率正在擴(kuò)大，或隱含價(jià)格波動(dòng)率低。選項(xiàng)A不包括。

5、期貨投機(jī)交易有助于套期保值交易的實(shí)現(xiàn)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到其他交易者的方式。而期貨投機(jī)者在交易中通常是為博取價(jià)差收益而主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，有助于套期保值交易的實(shí)現(xiàn)。

6、假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.5255和1.5365，交易者進(jìn)行牛市套利，買進(jìn)10手6月合約的同時(shí)賣出10手9月合約。1個(gè)月后，6月合約和9月合約的價(jià)格分別變?yōu)?.5285和1.5375。每手英鎊/美元外匯期貨中一個(gè)點(diǎn)變動(dòng)的價(jià)值為12.5美元，那么交易者的盈虧情況為（）。【單選題】

A.虧損1250美元

B.虧損2500美元

C.盈利1250美元

D.盈利2500美元

正確答案:D

答案解析:6月合約盈虧為（1.5285-1.5255）=0.0030，即盈利30點(diǎn)；30×10×12.5=3750美元；9月合約盈虧為（1.5365-1.5375）=-0.0010，即虧損10點(diǎn)；10×10×12.5=1250美元；綜上，總的盈利為：3750-1250=2500美元。（1點(diǎn)代表0.01%，即0.0001）

7、當(dāng)基差不變時(shí)，（）可實(shí)現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)?！径噙x題】

A.賣出套期保值

B.買入套期保值

C.正向市場(chǎng)賣出套期保值

D.反向市場(chǎng)買入套期保值

正確答案:A、B、C、D

答案解析:當(dāng)基差不變時(shí)，買入套期保值和賣出套期保值都可以達(dá)到盈虧平衡。選項(xiàng)ABCD正確。

8、因工作責(zé)任不明確，不能進(jìn)行準(zhǔn)確性結(jié)算而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）?！締芜x題】

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)是指，因信息系統(tǒng)或內(nèi)部控制方面的缺陷而導(dǎo)致意外損失的可能。因工作責(zé)任不明確，不能進(jìn)行準(zhǔn)確性結(jié)算而發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。

9、某套利者以350元/克的價(jià)格賣出4月份黃金期貨，同時(shí)以361元/克的價(jià)格買入9月份黃金期貨。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，4月份黃金期貨價(jià)格變?yōu)?55元/克，9月份黃金期貨價(jià)格變?yōu)?72元/克，則該套利者盈虧結(jié)果為（）?！締芜x題】

A.盈利11元/克

B.虧損5元/克

C.盈利6元/克

D.虧損6元/克

正確答案:C

答案解析:4月份的黃金期貨合約：盈虧為350-355=-5元/克；9月份黃金期貨合約：盈虧為372-361=11元/克。總盈虧：-5+11=6元/克，即該套利者凈盈利6元/克。選項(xiàng)C正確。

10、現(xiàn)金交割方式是由芝加哥期貨交易所首先采用的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在芝加哥商業(yè)交易所的歐洲美元期貨引入現(xiàn)金交割制度之前，澳大利亞悉尼期貨交易所已于1980年推出了現(xiàn)金交割的美元期貨，因此是澳大利亞悉尼期貨交易所首先采用的。