2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值的說(shuō)法，正確的有（）?！径噙x題】

A.內(nèi)涵價(jià)值指不考慮交易費(fèi)用和期權(quán)費(fèi)，立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益

B.內(nèi)涵價(jià)值決定了期權(quán)權(quán)利金的大小

C.實(shí)值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值一定大于虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值

D.虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值小于0。

正確答案:A、B、C

答案解析:虛值期權(quán)，是指內(nèi)涵價(jià)值計(jì)算結(jié)果小于0的期權(quán)，虛值期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為0。選項(xiàng)D不正確。

2、在期貨交易中，起到杠桿作用的是（）?！締芜x題】

A.漲跌停板制度

B.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

C.保證金制度

D.大戶報(bào)告制度

正確答案:C

答案解析:在期貨交易中，起到杠桿作用的是保證金制度。保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大。

3、所有的現(xiàn)匯與期貨交易成本包括了保證金成本。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:部分的現(xiàn)匯與期貨交易成本包括了保證金成本。

4、對(duì)于一般客戶來(lái)講，必須通過(guò)期貨公司才能進(jìn)行交易，因此交易所并不直接向客戶收取保證金。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:保證金的收取是分級(jí)進(jìn)行的。一般而言，交易所或結(jié)算機(jī)構(gòu)只向其會(huì)員收取保證金，作為會(huì)員的期貨公司則向其客戶收取保證金，兩者分別稱為會(huì)員保證金和客戶保證金。

5、期貨交易所對(duì)期貨市場(chǎng)進(jìn)行自律監(jiān)管，具體內(nèi)容包括（）。【多選題】

A.對(duì)會(huì)員資格審查

B.實(shí)施市場(chǎng)稽核和懲戒

C.制定客戶訂單處理規(guī)范

D.期貨從業(yè)人員資格認(rèn)定

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨市場(chǎng)重要的自律監(jiān)管機(jī)構(gòu)。具體一般包括： （1）對(duì)會(huì)員資格審查（2）監(jiān)督交易行為規(guī)則和程序的執(zhí)行（3）制定客戶訂單處理規(guī)范（4）規(guī)定市場(chǎng)報(bào)告和交易記錄制度（5）實(shí)施市場(chǎng)稽核和懲戒（6）加強(qiáng)對(duì)制造假市場(chǎng)的監(jiān)督選項(xiàng)D為，期貨業(yè)協(xié)會(huì)的職責(zé)。

6、商品期貨合約名稱中一般注明（）?！径噙x題】

A.交易所名稱

B.交割標(biāo)準(zhǔn)品級(jí)

C.交割方式

D.品種名稱

正確答案:A、D

答案解析:合約名稱注明了該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。以上海期貨交易所銅合約為例，合約名稱為“上海期貨交易所陰極銅期貨合約”。

7、期貨投機(jī)的作用不包括（）?！締芜x題】

A.轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C.減緩價(jià)格波動(dòng) 

D.提高市場(chǎng)流動(dòng)性

正確答案:A

答案解析:期貨投機(jī)者的作用：（1）承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) ；（2）促進(jìn)價(jià)格發(fā)現(xiàn) ；（3）減緩價(jià)格波動(dòng) ；（4）提高市場(chǎng)流動(dòng)性。選項(xiàng)A不屬于。

8、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職能有（）。【多選題】

A.擔(dān)保交易履約

B.結(jié)算交易盈虧

C.控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.分配會(huì)員收益

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的主要職能包括擔(dān)保交易履約、結(jié)算交易盈虧和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

9、某新客戶存入保證金50000元，5月7日買入5手大豆合約，成交價(jià)為4000元/噸，結(jié)算價(jià)為4010元/噸，5月8日再買入5手大豆合約，成交價(jià)為4020元/噸，結(jié)算價(jià)為4040元/噸，5月9日將10手大豆合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)為4050元/噸，則5月9日該客戶的盈虧為（）元。（大豆期貨10噸/手）（逐筆對(duì)沖）【客觀案例題】

A.100

B.1000

C.400

D.4000

正確答案:D

答案解析:5月9日客戶將10手合約全部平倉(cāng)，即平倉(cāng)5月7日的5手和平倉(cāng)5月8日的5手。因全部平倉(cāng)，則當(dāng)日盈虧即為平倉(cāng)盈虧，平倉(cāng)盈虧=（賣出價(jià)-買入價(jià)）×平倉(cāng)量=（4050-4020）×5×10+（4050-4000）×5×10=4000（元）。

10、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元／噸，5月份銅合約的價(jià)格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是（）?！締芜x題】

A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變，5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元／噸

B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價(jià)格保持不變

C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸

D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元／噸

正確答案:C

答案解析:熊市套利是賣出較近月份合約同時(shí)買入較遠(yuǎn)月份合約，即賣出3月份合約買進(jìn)5月份合約；而3月合約價(jià)格高于5月合約價(jià)格，則該套利屬于賣出套利，當(dāng)價(jià)差縮小盈利。建倉(cāng)時(shí)，價(jià)差為63200-63000=200元/噸；選項(xiàng)A價(jià)差為250元/噸；選項(xiàng)B價(jià)差為130元/噸；選項(xiàng)C價(jià)差為120元/噸；選項(xiàng)D價(jià)差為170-250=280元/噸。選項(xiàng)C價(jià)差最小，因此價(jià)差縮小最多盈利最大。