2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)又稱為交易所市場(chǎng)，期貨和期權(quán)均屬于場(chǎng)內(nèi)交易產(chǎn)品。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨屬于場(chǎng)內(nèi)交易產(chǎn)品，而期權(quán)既有場(chǎng)內(nèi)交易，又有場(chǎng)外交易。題目說(shuō)法不準(zhǔn)確。

2、當(dāng)交易價(jià)格達(dá)到漲跌停板規(guī)定幅度時(shí)，（）?！締芜x題】

A.超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)只能平倉(cāng)，不能開(kāi)倉(cāng)

B.當(dāng)天停止交易

C.本次交易停止

D.超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)視為無(wú)效，不能成交

正確答案:D

答案解析:漲跌停板制度又稱每日價(jià)格最大波動(dòng)限制制度，即指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效報(bào)價(jià)，不能成交。

3、（）是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員?！締芜x題】

A.董事長(zhǎng)

B.董事會(huì)

C.秘書

D.總經(jīng)理

正確答案:D

答案解析:總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營(yíng)管理工作的高級(jí)管理人員。

4、在即期外匯市場(chǎng)上處于空頭地位的人，為防止將來(lái)外幣匯率上升，可在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行（）?！締芜x題】

A.空頭套期保值

B.多頭套期保值

C.正向套利

D.反向套利

正確答案:B

答案解析:外匯期貨買入套期保值又稱外匯期貨多頭套期保值，是指在現(xiàn)匯市場(chǎng)處于空頭地位的交易者為防止匯率上升，在期貨市場(chǎng)上買入外匯期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

5、面值為100萬(wàn)美元的3個(gè)月期的國(guó)債，當(dāng)成交指數(shù)為89.84時(shí)，發(fā)行價(jià)為（）美元?！究陀^案例題】

A.224 600

B.243 650

C.898 400

D.974 600

正確答案:D

答案解析:成交指數(shù)為89.94，意味著年貼現(xiàn)率=（100-89.84）%=10.16%，則3個(gè)月的貼現(xiàn)率為10.16%/4=2.54%，因此發(fā)行價(jià)為：1 000 000×（1-2.54%)=974 600美元。

6、在場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)，比較典型常見(jiàn)的場(chǎng)外利率期權(quán)有（）?！径噙x題】

A.利率上限期權(quán)

B.利率下限期權(quán)

C.部分參與匯率上限期權(quán)

D.部分參與匯率下限期權(quán)

正確答案:A、B

答案解析:在場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)，常見(jiàn)的利率期權(quán)有：利率看漲期權(quán)、利率看跌期權(quán)、利率上限期權(quán)、利率下限期權(quán)、利率雙限期權(quán)、部分參與利率上限期權(quán)、利率互換期權(quán)等。其中,利率上限期權(quán)和利率下限期權(quán)是比較典型的場(chǎng)外利率期權(quán)。

7、期貨理論價(jià)格的計(jì)算公式是（）?！径噙x題】

A.現(xiàn)貨價(jià)格+持有成本

B.現(xiàn)貨價(jià)格-持有成本

C.現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本-利息收入

D.現(xiàn)貨價(jià)格-資金占用成本+利息收入

正確答案:A、C

答案解析:期貨理論價(jià)格=現(xiàn)貨價(jià)格+持有成本=現(xiàn)貨價(jià)格+資金占用成本-利息收入。

8、下列關(guān)于反向市場(chǎng)的說(shuō)法，正確的有（）?！径噙x題】

A.這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)榻趯?duì)該商品的需求非常迫切

B.這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅增加

C.這種市場(chǎng)狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出

D.這種市場(chǎng)狀態(tài)表明現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格不會(huì)隨著交割月份的臨近而趨同

正確答案:A、B

答案解析:反向市場(chǎng)并非意味著持有現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出，只要持有現(xiàn)貨并儲(chǔ)存到未來(lái)某一時(shí)期，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、利息成本的支出就是必不可少的。反向市場(chǎng)的出現(xiàn)主要有兩個(gè)原因：一是近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切，遠(yuǎn)大于近期產(chǎn)量及庫(kù)存量，使現(xiàn)貨價(jià)格大幅度增加，高于期貨價(jià)格；二是預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度增加，導(dǎo)致期貨價(jià)格大幅度下降，低于現(xiàn)貨價(jià)格。

9、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的作用是（）?！径噙x題】

A.使期貨合約連續(xù)買賣更加便利

B.使之具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性

C.提高了交易效率

D.雖然降低了交易成本但交易過(guò)程變得繁瑣了

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化使期貨合約的連續(xù)買賣更加便利，并使之具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性，極大地簡(jiǎn)化了交易過(guò)程，降低了交易成本，提高了交易效率。

10、世界上第一張利率期貨合約是1975年10月20日，芝加哥期貨交易所推出的（）。【單選題】

A.美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債期貨

B.政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證期貨

C.3個(gè)月期美國(guó)短期國(guó)債期貨

D.價(jià)值線綜合指數(shù)期貨

正確答案:B

答案解析:1975年10月20日，芝加哥期貨交易所CBOT推出第一張利率期貨合約：政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證期貨合約，標(biāo)志利率期貨的誕生。