2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、通過(guò)列出上期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存，當(dāng)期生產(chǎn)量、進(jìn)口量、消耗量、出口量、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存等大量的供給與需求方面的重要數(shù)據(jù)的基本面分析方法是（）?！締芜x題】

A.經(jīng)驗(yàn)法

B.平衡表法

C.圖表法

D.分類(lèi)排序法

正確答案:B

答案解析:要弄清楚價(jià)格走勢(shì)的主要方向，需從宏觀層面的供求角度入手進(jìn)行分析。而對(duì)于供求關(guān)系的說(shuō)明，最明的方法就是編制供需平衡表。平衡表列出了大量的供給與需求方面的重要數(shù)據(jù)，如上期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存、當(dāng)期生產(chǎn)量、進(jìn)口量、消耗量、出口量、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存等。除此之外，平衡表還列出了前期的對(duì)照值及未來(lái)的預(yù)測(cè)值。

2、上述的場(chǎng)外期權(quán)合約是一個(gè)銅期貨的（）?！究陀^案例題】

A.普通歐式看漲期權(quán)

B.普通歐式看跌期權(quán)

C.普通美式看漲期權(quán)

D.普通美式看跌期權(quán)

正確答案:A

答案解析:根據(jù)甲方義務(wù)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格高于基準(zhǔn)價(jià)格，需支付現(xiàn)金。則上述的場(chǎng)外期權(quán)合約是一個(gè)銅期貨的普通歐式看漲期權(quán)。乙方為期權(quán)的買(mǎi)方，基準(zhǔn)價(jià)格相當(dāng)于是執(zhí)行價(jià)格。

3、以下屬于壓力測(cè)試場(chǎng)景的有（）。【多選題】

A.1997年?yáng)|南亞金融危機(jī)

B.滬深300指數(shù)期貨合約全部跌停

C.春節(jié)長(zhǎng)假

D.1987年美國(guó)股市崩盤(pán)

正確答案:A、B、D

答案解析:壓力測(cè)試可以被看做一些風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析。在這些極端情景下計(jì)算金融產(chǎn)品的損失，是對(duì)金融機(jī)構(gòu)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)承受能力的一種估計(jì)。具體來(lái)看，極端情景包括歷史上曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的重大損失情景和假設(shè)情景。ABD項(xiàng)均屬于歷史上發(fā)生過(guò)重大損失的的情景。

4、在進(jìn)行利率互換后，A公司（）。【客觀案例題】

A.對(duì)其面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了對(duì)沖

B.仍面臨利率風(fēng)險(xiǎn)

C.失去了利率下跌的潛在收益

D.仍然保留了利率下跌的潛在收益

正確答案:A、C

答案解析:進(jìn)行利率互換后，A公司面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)被規(guī)避，但同時(shí)失去了利率下降的潛在收益。

5、在估計(jì)總體參數(shù)真值時(shí)，如果希望參數(shù)估計(jì)的可靠程度和精確程度同時(shí)得到提高，唯—的辦法是（）?！締芜x題】

A.增大樣本容量

B.縮小樣本容量

C.增大置信區(qū)間

D.縮小置信區(qū)間

正確答案:A

答案解析:在估計(jì)總體參數(shù)真值時(shí)，總是希望參數(shù)估計(jì)的可靠程度和精確程度越高越好。如果想要二者同時(shí)得到提高，唯一的辦法就是增大樣本容量。