2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、基差為正且數(shù)值增大，屬于（）?！締芜x題】

A.反向市場基差走弱

B.正向市場基差走弱

C.正向市場基差走強(qiáng)

D.反向市場基差走強(qiáng)

正確答案:D

答案解析:當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格或者近期期貨合約價(jià)格高于遠(yuǎn)期期貨合約價(jià)格時(shí)，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，此時(shí)基差為正值?；钭兇蠹椿钭邚?qiáng)。因此屬于反向市場基差走強(qiáng)。

2、期貨市場的主要作用有（）【多選題】

A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤

B.穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)

C.為政府制定宏觀政策提供參考

D.有助于現(xiàn)貨市場的完善與發(fā)展

正確答案:A、B、C、D

答案解析:考察期貨市場的作用。

3、期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格是指（）【單選題】

A.買方行權(quán)時(shí)買入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格

B.期權(quán)合約的價(jià)格

C.買方行權(quán)時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格

D.期權(quán)成交時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格

正確答案:A

答案解析:執(zhí)行價(jià)格定義。

4、下列屬于期貨市場不可控風(fēng)險(xiǎn)的是( )?！締芜x題】

A.投資者在合約到期之前未及時(shí)進(jìn)行平倉

B.投資者選擇某管理不善的期貨公司

C.政府頒布了新的農(nóng)產(chǎn)品稅收政策

D.投資者將大部分資金投入大豆期貨市場

正確答案:C

答案解析:政府頒布了新的農(nóng)產(chǎn)品稅收政策屬于期貨市場不可控風(fēng)險(xiǎn)。

5、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手（每手10噸）建倉，成交價(jià)為4790元／噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4770元／噸，當(dāng)日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價(jià)為4780元／噸，交易保證金比例為8％，則該投資者當(dāng)日交易保證金為（）元?！締芜x題】

A.76 320

B.76 480

C.152 640

D.152 960

正確答案:A

答案解析:當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=4770×（40-20）×10×8%=76 320元。

6、套利分析的常用方法包括( )?！径噙x題】

A.圖表分析法

B.文字分析法

C.季節(jié)性分析法

D.相同期間供求分析法

正確答案:A、C、D

答案解析:套利的分析方法主要有圖表分析法、季節(jié)性分析法和相同期間供求分析法三種。

7、在經(jīng)濟(jì)周期中，商品價(jià)格猛烈下降的階段是( )。【單選題】

A.危機(jī)階段

B.蕭條階段

C.復(fù)蘇階段

D.高漲階段

正確答案:A

答案解析:危機(jī)階段商品價(jià)格猛烈下降。

8、期貨市場的作用有( )。【多選題】

A.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)

B.為政府制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策提供參考依據(jù)

C.有助于增強(qiáng)國際價(jià)格形成中的話語權(quán)

D.有助于現(xiàn)貨市場的完善與發(fā)展

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨市場的作用。

9、4月份，某機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)在6月份將購買面值總和為800萬元的中金所5年期A國債，假設(shè)該債券是最便宜可交割債券，相對于5年期國債期貨合約，該國債的轉(zhuǎn)換因子為1.25，當(dāng)時(shí)該國債價(jià)格為每百元面值118.50元。為鎖住成本，防止到6月份國債價(jià)格上漲，該投資者在國債期貨市場上進(jìn)行買入套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對沖800萬元面值的現(xiàn)券則須（）?！締芜x題】

A.買進(jìn)10手國債期貨

B.賣出10手國債期貨

C.買進(jìn)125手國債期貨

D.賣出125手國債期貨

正確答案:A

答案解析:為了防止債券價(jià)格上漲，應(yīng)進(jìn)行國債期貨的買入套期保值；買進(jìn)國債期貨合約數(shù)=債券組合面值/國債期貨合約面值=(800萬元×1.25) /100萬元=10(手)。（國債期貨合約面值為100萬/手，可交割國債與其對應(yīng)的國債期貨合約需通過轉(zhuǎn)換因子轉(zhuǎn)換。）

10、我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是（）。【單選題】

A.CU

B.AL

C.ZN

D.AU

正確答案:D

答案解析:我國上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是AU。