2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、在我國，季度GDP初步核算數(shù)據(jù)在季后（）天左右公布，初步核實(shí)數(shù)據(jù)在季后（）天左右公布。【單選題】

A.15  45

B.20  30

C.15  25

D.30  45

正確答案:A

答案解析:在我國，季度GDP初步核算數(shù)據(jù)在季后15天左右公布，初步核實(shí)數(shù)據(jù)在季后45天左右公布。

2、明斯基時刻是指美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家海曼-明斯基所描述的資產(chǎn)價值崩潰的時刻。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:明斯基時刻是重要的分析方法之一。明斯基時刻是指美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家海曼-明斯基所描述的時刻，即資產(chǎn)價值崩潰的時刻。

3、下列各項中不屬于市場風(fēng)險的是（）?！締芜x題】

A.利率風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險

C.匯率風(fēng)險

D.價格風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:市場風(fēng)險包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、商品價格風(fēng)險和股票價格風(fēng)險。

4、保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中內(nèi)嵌的股指期權(quán)可以是看漲期權(quán)，也可以是看跌期權(quán)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:保本型股指聯(lián)結(jié)票據(jù)中內(nèi)嵌的股指期權(quán)可以是看漲期權(quán)，也可以是看跌期權(quán)。

5、該企業(yè)在現(xiàn)貨市場上的損益為（）元?！究陀^案例題】

A.-148900

B.148900

C.149800

D.-149800

正確答案:A

答案解析:現(xiàn)貨市場損益：100萬美元×（6.6490-6.7979）=-148900元人民幣

6、某投資者以資產(chǎn)S作為標(biāo)的，構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價值變動是（）?！締芜x題】

A.0.073

B.0.00073

C.0.73

D.0.0062

正確答案:B

答案解析:此題中，由于只涉及市場利率波動風(fēng)險，因此無需考慮其他希臘字母。組合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明組合的利率風(fēng)險暴露為0.73，因此組合的理論價值變動為：（1個基點(diǎn)為0.0001，利率上升10個基點(diǎn)，即從4%變?yōu)?.1%）

7、采購經(jīng)理人指數(shù)是最重要的經(jīng)濟(jì)先行性指標(biāo)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）是最重要的經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo),涵蓋生產(chǎn)與流通、制造業(yè)與非制造業(yè)等領(lǐng)域,主要用于預(yù)測經(jīng)濟(jì)的短期運(yùn)動,具有很強(qiáng)的前瞻性。

8、能及時、準(zhǔn)確、全面的反映大宗商品市場運(yùn)行的趨勢的指標(biāo)是（）?！締芜x題】

A.國內(nèi)生產(chǎn)總值

B.美元指數(shù)

C.采購經(jīng)理人指數(shù)

D.商品價格指數(shù)

正確答案:D

答案解析:能否及時、準(zhǔn)確、全面的反映大宗商品市場運(yùn)行的趨勢的指標(biāo)是商品價格指數(shù)。

9、點(diǎn)價交易合同簽訂前與簽訂后，該企業(yè)分別扮演（ ）的角色?！究陀^案例題】

A.基差空頭，基差多頭

B.基差多頭，基差空頭

C.基差空頭，基差空頭

D.基差多頭，基差多頭

正確答案:A

答案解析:點(diǎn)價企業(yè)實(shí)際上在此交易過程中扮演的是購買基差的角色。合同簽訂前，是基差空頭；合同簽訂后，是基差多頭。

10、關(guān)于無套利定價理論的說法，正確的是（）。【單選題】

A.在無套利市場上，投資者可以“高賣低買”獲取收益

B.在無套利市場上，投資者可以“低買高賣”獲取收益

C.在均衡市場上，不存在任何套利機(jī)會

D.在有效的金融市場上，存在套利的機(jī)會

正確答案:C

答案解析:無套利定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機(jī)會）的金融資產(chǎn)定價。其基本思想是，在有效的金融市場上，任何一項金融資產(chǎn)的定價，應(yīng)當(dāng)使得利用該項金融資產(chǎn)進(jìn)行套利的機(jī)會不復(fù)存在。選項C正確。