2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、根據市場的狀況做出實時的決策，判斷是否交易、交易的數量、交易的價格等的算法交易屬于（）。【單選題】

A.主動型算法交易

B.被動型算法交易

C.混合型算法交易

D.綜合型算法交易

正確答案:A

答案解析:主動型算法交易也叫機會型算法交易。這類交易算法根據市場的狀況做出實時的決策，判斷是否交易、交易的數量、交易的價格等。

2、一個模型做22筆交易，盈利10筆，共盈利50萬元；其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為（）?！締芜x題】

A.0.2

B.0.5

C.2

D.5

正確答案:D

答案解析:盈虧比= 一段時間內所有盈利交易的總盈利額/同時段所有虧損交易的虧損額=50/10=5。

3、衡量交易模型的盈虧金額及盈虧速度的指標是（）?！締芜x題】

A.年化收益率

B.最大回撤比率

C.夏普比率

D.總交易次數

正確答案:A

答案解析:年化收益率是衡量交易模型的盈虧金額及盈虧速度的指標。

4、量化模型的測試評估過程是在通過在盡量多的市場里進行長時間的測試。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:量化模型的測試評估過程是在專業(yè)的電子交易測試平臺上進行的。

5、某量化模型設計者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈虧次數各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.3萬元，期間最大資產回撤為10萬元。策略二：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈利次數40次，虧損次數60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.25萬元，期間最大資金回撤為5萬元。則這兩個策略，采用哪個策略建模更好（）?！締芜x題】

A.策略一

B.策略二

C.兩種策略效果相同

D.無法比較

正確答案:B

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬元，收益風險比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬元，收益風險比為：25/5=5；其他條件不變的情況下，比值越高說明模型盈利能力越強，越值得采用。策略二收益風險比高于策略一，因此策略二更好。