2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、信用違約互換指數(shù)自身不具有流動(dòng)性，但能推動(dòng)整個(gè)信用衍生品市場流動(dòng)性的增加。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:信用違約互換指數(shù)不僅自身流動(dòng)性很強(qiáng)，而且對整個(gè)信用衍生品市場流動(dòng)性的增加有顯著的推動(dòng)作用。

2、在計(jì)算在險(xiǎn)價(jià)值時(shí)，不需要知道的信息是（）?！締芜x題】

A.時(shí)間長度N

B.利率高低

C.置信水平

D.資產(chǎn)組合未來價(jià)值變動(dòng)的分布特征

正確答案:B

答案解析:計(jì)算VaR至少需要三方面的信息：一是時(shí)間長度N；二是置信水平；三是資產(chǎn)組合未來價(jià)值變動(dòng)的分布特征。

3、以下屬于壓力測試場景的有（）。【多選題】

A.1997年東南亞金融危機(jī)

B.滬深300指數(shù)期貨合約全部跌停

C.春節(jié)長假

D.1987年美國股市崩盤

正確答案:A、B、D

答案解析:壓力測試則可以被看做一些風(fēng)險(xiǎn)因子發(fā)生極端變化情況下的極端情景分析。在這些極端情景下計(jì)算金融產(chǎn)品的損失，是對金融機(jī)構(gòu)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)承受能力的一種估計(jì)。具體來看，極端情景包括歷史上曾經(jīng)發(fā)生過的重大損失情景和假設(shè)情景。ABD項(xiàng)均屬于歷史上發(fā)生過重大損失的的情景。

4、2015年以來，我國積極實(shí)施供給側(cè)改革，計(jì)劃未來五年內(nèi)大幅壓縮鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能，這將導(dǎo)致（）。【單選題】

A.鋼材價(jià)格降低

B.鐵礦石價(jià)格上升

C.鐵礦石的需求減少

D.鋼材出口量增加  

正確答案:C

答案解析:鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能壓縮將導(dǎo)致鐵礦石的需求減少。

5、3月大豆到岸價(jià)格為（）美元/噸。（大豆單位換算系數(shù)=0.36475蒲式耳/噸）【客觀案例題】

A.410 

B.415 

C.418

D.420

正確答案:B

答案解析:到岸價(jià)格=(CBOT期貨價(jià)格+到岸升貼水)×0.36475(美分/蒲式耳），則3月大豆到岸價(jià)格為：(991+147.48) ×0.36475=415.26 (美元/噸)。