2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第九章 股指期貨及其他權(quán)益類衍生品5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是（ ）?！締芜x題】

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)金交割

C.對(duì)沖交割

D.支票交割

正確答案:A

答案解析:上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是實(shí)物交割。

2、我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為（ ）?！締芜x題】

A.交叉比率

B.套期保值比率

C.最優(yōu)套期保值比率

D.合約數(shù)比率

正確答案:B

答案解析:我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比率稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大程度地消除被保值對(duì)象價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的套期保值比率稱為最優(yōu)套期保值比率。

3、滬深300指數(shù)采用( )作為加權(quán)比例?！締芜x題】

A.非自由流通股本

B.自由流通股本

C.總股本

D.對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重

正確答案:D

答案解析:在指數(shù)的加權(quán)計(jì)算中，滬深300指數(shù)以調(diào)整股本作為權(quán)重，調(diào)整股本是對(duì)自由流通股本分級(jí)靠檔后獲得的，以調(diào)整后的自由流通股本為權(quán)重。

4、無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由( )所決定的。【多選題】

A.交易費(fèi)用

B.現(xiàn)貨價(jià)格大小

C.期貨價(jià)格大小

D.市場沖擊成本

正確答案:A、D

答案解析:無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由交易費(fèi)用和市場沖擊成本這兩項(xiàng)所決定的。

5、編制股票指數(shù)，采用的計(jì)算方法有( )?！径噙x題】

A.算術(shù)平均法

B.加權(quán)平均法

C.幾何平均法

D.指數(shù)法

正確答案:A、B、C

答案解析:編制股票指數(shù)，通常采用的計(jì)算方法有算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。