2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、期貨交易所是為期貨交易提供場(chǎng)所、設(shè)施、相關(guān)服務(wù)和交易規(guī)則的機(jī)構(gòu)，同時(shí)也可參與期貨交易。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期貨交易所是為期貨交易提供場(chǎng)所、設(shè)施、相關(guān)服務(wù)和交易規(guī)則的機(jī)構(gòu)，期貨交易所自身并不參與期貨交易。

2、某投資者以0.2美元／蒲式耳的權(quán)利金買入玉米看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為3.20美元／蒲式耳，期權(quán)到期日的玉米期貨合約價(jià)格為3.50美元／蒲式耳，此時(shí)該投資者的理性選擇和收益狀況是( )?！締芜x題】

A.不執(zhí)行期權(quán)，收益為0

B.不執(zhí)行期權(quán)，虧損為0.2美元／蒲式耳

C.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.3美元／蒲式耳

D.執(zhí)行期權(quán)，收益為0.1美元／蒲式耳

正確答案:D

答案解析:投資者買入的是看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格高于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)有利。本題中，作為理性的投資者會(huì)行權(quán)，行權(quán)收益為： 標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金=3.5-3.2-0.2=0.1美元／蒲式耳。

3、以下構(gòu)成跨期套利的有（）?！径噙x題】

A.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

B.買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期交所6月銅期貨

C.買入倫敦金屬交易所5月銅期貨，一天后賣出倫敦金屬交易所6月銅期貨

D.賣出倫敦金屬交易所5月銅期貨，同時(shí)買入倫敦金屬交易所6月銅期貨

正確答案:B、D

答案解析:跨期套利，是指在同一市場(chǎng)（交易所）同時(shí)買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利。滿足條件，買賣方向相反，時(shí)間相同，交易所相同，期貨品種相同，交割月份不同。

4、期貨交易所在指定交割倉(cāng)庫(kù)時(shí)主要考慮的因素是( )。【多選題】

A.指定交割倉(cāng)庫(kù)所在地區(qū)的生產(chǎn)或消費(fèi)集中程度

B.指定交割倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件

C.指定交割倉(cāng)庫(kù)的運(yùn)輸條件

D.指定交割倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)檢條件

正確答案:A、B、C、D

答案解析:交割地點(diǎn)的內(nèi)容。

5、股票指數(shù)是衡量和反映所選擇的一組股票的價(jià)格變動(dòng)指標(biāo)。不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)，同一股票市場(chǎng)基本上有一個(gè)股票指數(shù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:同一股票市場(chǎng)也可以有多個(gè)股票指數(shù)。

6、在期貨期權(quán)交易中，保證金繳納方為期權(quán)的（）?！締芜x題】

A.賣方

B.買方

C.買賣雙方

D.中間人

正確答案:A

答案解析:期權(quán)買方的最大風(fēng)險(xiǎn)僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費(fèi),所以無需繳納保證金；而賣方可能損失巨大,所以必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。

7、對(duì)于期權(quán)交易，下列說法正確的是( )?！径噙x題】

A.買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對(duì)稱

B.買賣雙方都要交納保證金

C.場(chǎng)內(nèi)期權(quán)是在有組織的交易場(chǎng)所內(nèi)完成交易

D.買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同

正確答案:A、C、D

答案解析:買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不同；買賣雙方的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征不同；買賣雙方保證金繳納要求不同。由于買方的最大風(fēng)險(xiǎn)僅限于已經(jīng)支付的期權(quán)費(fèi),所以無需繳納保證金；而賣方可能損失巨大,所以必須繳納保證金作為履約擔(dān)保。

8、期貨交易套期保值者的目的是( )?！締芜x題】

A.獲得風(fēng)險(xiǎn)收益

B.獲得實(shí)物

C.轉(zhuǎn)移現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.讓渡商品的所有權(quán)

正確答案:C

答案解析:交易目的不同的內(nèi)容。

9、套期保值在期貨市場(chǎng)和期權(quán)市場(chǎng)之間建立了一種盈虧沖抵機(jī)制。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:套期保值在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立了一種盈虧沖抵機(jī)制。

10、威廉指標(biāo)表示的是當(dāng)天的( )在過去一段日子的全部?jī)r(jià)格范圍內(nèi)所處的相對(duì)位置。【單選題】

A.收盤價(jià)

B.開盤價(jià)

C.最高價(jià)

D.最低價(jià)

正確答案:A

答案解析:威廉指標(biāo)表示的是當(dāng)天的收盤價(jià)在過去一段日子的全部?jī)r(jià)格范圍內(nèi)所處的相對(duì)位置。