2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、期貨經(jīng)紀(jì)商的下列行為不屬于搶先交易的是（）?！径噙x題】

A.期貨經(jīng)紀(jì)商的持倉(cāng)方向與客戶指令相同

B.期貨經(jīng)紀(jì)商的持倉(cāng)方向與客戶指令相反

C.期貨經(jīng)紀(jì)商與客戶指令所涉商品為同一種商品，但交割月不同

D.期貨交易所能夠證明某一特定商品的不同交割月合約價(jià)格之間不存在緊密關(guān)聯(lián)關(guān)系，期貨經(jīng)紀(jì)商可以針對(duì)同一品種不同交割月份合約進(jìn)行交易。

正確答案:B、D

答案解析:任何期貨合約或期權(quán)，只要所涉商品與客戶指令所涉商品為同一種商品，即使交割月不同，該期貨經(jīng)紀(jì)商也不得進(jìn)行搶先交易，但以下情形除外：（1）期貨經(jīng)紀(jì)商的持倉(cāng)方向與客戶指令相反；（2）當(dāng)期貨交易所能夠證明某一特定商品的不同交割月合約價(jià)格之間不存在緊密關(guān)聯(lián)關(guān)系，期貨經(jīng)紀(jì)商可以針對(duì)同一品種不同交割月份合約進(jìn)行交易。

2、模型測(cè)試參數(shù)的設(shè)置的要素不包括（）?！締芜x題】

A.測(cè)試品種數(shù)量

B.測(cè)試的時(shí)間跨度

C.交易成本費(fèi)率的設(shè)置

D.交易平臺(tái)

正確答案:D

答案解析:測(cè)試參數(shù)的設(shè)置的三大要素包括：（1）測(cè)試品種數(shù)量；（2）測(cè)試的時(shí)間跨度；（3）交易成本費(fèi)率的設(shè)置。

3、某量化模型設(shè)計(jì)者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬(wàn)元。平均每年交易100次，盈虧次數(shù)各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬(wàn)元，虧損交易每筆虧損0.3萬(wàn)元，期間最大資產(chǎn)回撤為10萬(wàn)元。策略二：每次投資30萬(wàn)元。平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬(wàn)元，虧損交易每筆虧損0.25萬(wàn)元，期間最大資金回撤為5萬(wàn)元。則這兩個(gè)策略，采用哪個(gè)策略建模更好（）?！締芜x題】

A.策略一

B.策略二

C.兩種策略效果相同

D.無(wú)法比較

正確答案:B

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬(wàn)元，收益風(fēng)險(xiǎn)比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬(wàn)元，收益風(fēng)險(xiǎn)比為：25/5=5；其他條件不變的情況下，比值越高說(shuō)明模型盈利能力越強(qiáng)，越值得采用。策略二收益風(fēng)險(xiǎn)比高于策略一，因此策略二更好。

4、下列不屬于數(shù)據(jù)挖掘的方法是（）。【單選題】

A.決策樹(shù)

B.數(shù)據(jù)可視化

C.神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

D.甘特圖

正確答案:D

答案解析:目前，主要的數(shù)據(jù)挖掘方法有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、決策樹(shù)、聯(lián)機(jī)分析處理、數(shù)據(jù)可視化等。

5、某程序化交易模型初始本金為100萬(wàn)元，在8個(gè)交易日內(nèi)盈利8萬(wàn)元，則該模型的年化收益率為（）?！締芜x題】

A.315%

B.335%

C.365%

D.635%

正確答案:C

答案解析:年化收益率=有效收益率/（總交易的天數(shù)/365）=8/100÷8/365=365%。