2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、場外利率期權(quán)交易的價(jià)格一般由交易雙方協(xié)議確定。  （）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:場外利率期權(quán)交易的價(jià)格一般由交易雙方協(xié)議確定。 

2、對于個(gè)股來說，當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，說明股票價(jià)格的波動(dòng)( )以指數(shù)衡量的整個(gè)市場的波動(dòng)?！締芜x題】

A.高于

B.等于

C.無關(guān)于

D.低于

正確答案:A

答案解析:β系數(shù)大于1，說明股票比市場整體波動(dòng)性高，因而其市場風(fēng)險(xiǎn)高于平均市場風(fēng)險(xiǎn)；β系數(shù)小于1，說明股票比市場整體波動(dòng)性低，因而其市場風(fēng)險(xiǎn)低于平均市場風(fēng)險(xiǎn)。

3、股指期貨期現(xiàn)套利在（）情況下存在套利機(jī)會(huì)?！径噙x題】

A.實(shí)際期指價(jià)格高于無套利區(qū)間上界

B.實(shí)際期指價(jià)格低于無套利區(qū)間上界

C.實(shí)際期指價(jià)格高于無套利區(qū)間下界

D.實(shí)際期指價(jià)格低于無套利區(qū)間下界

正確答案:A、D

答案解析:無套利區(qū)間是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別上移和下移形成的一個(gè)區(qū)間。只有當(dāng)實(shí)際的期指高于上界時(shí)，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實(shí)際期指低于下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。

4、在期貨行情技術(shù)分析的圖形形態(tài)中，三重頂不同于頭肩頂?shù)奶卣鞑话? )?！締芜x題】

A.三重頂中間高點(diǎn)價(jià)位回縮到與其余兩個(gè)高點(diǎn)價(jià)位相近的位置

B.三重頂?shù)念i線和頂部連線是水平的

C.三重頂具有矩形特征

D.三重頂與頭肩頂相比，更易形成反轉(zhuǎn)形態(tài)

正確答案:D

答案解析:三重頂更容易演變成持續(xù)形態(tài)。

5、靈活運(yùn)用止損指令可以起到( )的作用?！径噙x題】

A.避免損失

B.限制損失

C.減少利潤

D.累積盈利

正確答案:B、D

答案解析:靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利。

6、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價(jià)格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價(jià)格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價(jià)差發(fā)生的變化是( )?！締芜x題】

A.擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)

B.縮小了5個(gè)點(diǎn)

C.擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)

D.擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)

正確答案:A

答案解析:建倉時(shí)，價(jià)差=1.3510-1.3500=0.0010 ；平倉時(shí)，價(jià)差=1.3528-1.3513= 0.0015；價(jià)差由0.0010變?yōu)?.0015，擴(kuò)大了0.0015-0.0010=0.0005，即5個(gè)點(diǎn)。

7、面值為100 萬美元的3 個(gè)月期國債期貨，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92.76 時(shí)，以下說法錯(cuò)誤的是（）?！究陀^案例題】

A.年貼現(xiàn)率為7.24%

B.3 個(gè)月貼現(xiàn)率為7.24%

C.3 個(gè)月貼現(xiàn)率為1.81%

D.以98.19 萬美元成交

正確答案:B

答案解析:年貼現(xiàn)率＝（100－92.76）%＝7.24%； 3個(gè)月貼現(xiàn)率＝7.24%×（3/12）＝1.81%；成交價(jià)格＝面值× （1－3個(gè)月貼現(xiàn)率）＝100 萬×（1-1.81%）＝98.19萬（美元）。

8、期貨市場的作用有( )。【多選題】

A.鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤

B.利用期貨價(jià)格信號(hào)安排生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)

C.提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)

D.為政府制定宏觀政策提供參考依據(jù)

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨市場的作用有：鎖定生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)預(yù)期利潤；利用期貨價(jià)格信號(hào)安排生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)；提供分散、轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的工具，有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟(jì)；為政府制定宏觀政策提供參考依據(jù)；有助于現(xiàn)貨市場的完善與發(fā)展；有助于增強(qiáng)國際價(jià)格形成中的話語權(quán)。

9、遠(yuǎn)期交易的對象是交易雙方協(xié)商達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)化合約?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:遠(yuǎn)期交易的對象是非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

10、（）是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值?！締芜x題】

A.賣出套期保值

B.跨市場套期保值

C.跨期套期保值

D.交叉套期保值

正確答案:D

答案解析:交叉套期保值是指利用相關(guān)的兩種外匯期貨合約為一種外匯保值。