2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第四章 量化交易5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、某量化模型設(shè)計者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈虧次數(shù)各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.3萬元，期間最大資產(chǎn)回撤為10萬元。策略二：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.25萬元，期間最大資金回撤為5萬元。則這兩個策略，采用哪個策略建模更好（）。【單選題】

A.策略一

B.策略二

C.兩種策略效果相同

D.無法比較

正確答案:B

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬元，收益風(fēng)險比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬元，收益風(fēng)險比為：25/5=5；其他條件不變的情況下，比值越高說明模型盈利能力越強(qiáng)，越值得采用。策略二收益風(fēng)險比高于策略一，因此策略二更好。

2、量化交易所需控制機(jī)制的必備條件不包括（）?！締芜x題】

A.立即斷開量化交易

B.防止提交任何新的訂單信息

C.當(dāng)系統(tǒng)或市場條件需要時可以選擇性取消甚至取消所有現(xiàn)存的訂單

D.訂單價格參數(shù)和最大訂單規(guī)模的限制

正確答案:D

答案解析:量化交易所需控制機(jī)制的必備條件：（1）立即斷開量化交易。（2）當(dāng)系統(tǒng)或市場條件需要時可以選擇性取消甚至取消所有現(xiàn)存的訂單。（3）防止提交任何新的訂單信息（即“停止開關(guān)”）。

3、以數(shù)據(jù)挖掘的方式形成的量化策略主要應(yīng)用在（）?！径噙x題】

A.分類模型

B.關(guān)聯(lián)模型

C.順序模型

D.聚類模型

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前主要應(yīng)用的數(shù)據(jù)挖掘模型有分類模型、關(guān)聯(lián)模型、順序模型、聚類模型等。

4、量化交易系統(tǒng)的搭建必須有比較完備的數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫的搭建步驟是（）?！径噙x題】

A.收集數(shù)據(jù)

B.分析信息

C.數(shù)據(jù)庫架構(gòu)的設(shè)計

D.算法函數(shù)的集成

正確答案:A、C、D

答案解析:量化數(shù)據(jù)庫搭的建步驟是：（1）收集數(shù)據(jù)；（2）數(shù)據(jù)庫架構(gòu)的設(shè)計；（3）算法函數(shù)的集成。

5、通常，模型的加載周期（），交易頻率（），對交易成本的影響也越大?！締芜x題】

A.越短 越高

B.越短 越低

C.越長 越高

D.越長 越低

正確答案:A

答案解析:通常，模型的加載周期越短，交易頻率高，對交易成本的影響也越大。