【正確答案：B】

擬合優(yōu)度是反映回歸直線與樣本觀察值擬合程度的量，又稱樣本“可決系數(shù)”，常用表示，其計算公式為：。選項B正確。

【正確答案：C】

對回歸模型進行的各種系統(tǒng)檢驗中，回歸系數(shù)的顯著性檢驗是用t統(tǒng)計量。選項C正確。ABD應(yīng)采用F檢驗。

【正確答案：B】

協(xié)整是指多個非平穩(wěn)性時間序列的某種線性組合是平穩(wěn)的。協(xié)整檢驗通常采用的是E-G兩步法。選項B正確。

【正確答案：A】

Engle的基本思想是假定波動率是隨時間變化的，且線性地依賴于過去的收益率。選項A正確。

【正確答案：D】

根據(jù)決策準(zhǔn)則，如果當(dāng)，即統(tǒng)計量t大于。則拒絕原假設(shè)β1=0，接受備擇假設(shè)β1≠0，表明回歸模型中自變量X對因變量Y產(chǎn)生顯著影響。選項D正確。

【正確答案：A】

在估計總體參數(shù)真值時，總是希望參數(shù)估計的可靠程度和精確程度越高越好。如果想要二者同時得到提高，唯一的辦法就是增大樣本容量。選項A正確。

【正確答案：A】

假設(shè)檢驗是一種基于小概率原理結(jié)合反證法判斷給出的命題在統(tǒng)計意義下是否成立的統(tǒng)計推斷方法。選項A正確。

【正確答案：A】

合約簽訂時該遠(yuǎn)期合約的理論點位為：。選項A正確。

【正確答案：A】

當(dāng)期貨的實際價格低于區(qū)間下限時，可以采取反向套利即，買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。選項A正確。

【正確答案：B】

此題中，由于只涉及市場利率波動風(fēng)險，因此無需考慮其他希臘字母。組合的Rho=12.6-11.87=0.73，表明組合的利率風(fēng)險暴露為0.73，因此組合的理論價值變動為：

。選項B正確。

（1個基點為0.0001，利率上升10個基點，即從4%變?yōu)?.1%）