一、證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)投資范圍的規(guī)定

（1）已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)證券交易所上市交易的證券。這類(lèi)證券主要是股票、債券、權(quán)證、證券投資基金等，這是證券公司自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)的主要對(duì)象。

（2）已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)銀行間市場(chǎng)交易的證券

（3）依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或者備案發(fā)行并在境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)柜臺(tái)交易的證券。這類(lèi)證券主要是指開(kāi)放式基金、證券公司理財(cái)產(chǎn)品等依法經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)或向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案發(fā)行，由商業(yè)銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的證券。

二、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)持倉(cāng)規(guī)模的要求

（1）證券專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過(guò)10：1，證券兼營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的負(fù)債總額與證券營(yíng)運(yùn)資金之比不得超過(guò)10：1。

（2）證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，其流動(dòng)性資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的比例不得低于50%。

（3）證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)賬戶上持有的權(quán)益類(lèi)證券按成本價(jià)計(jì)算的總金額，不得超過(guò)其凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的80%。

（4）證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，持有一種非國(guó)債類(lèi)證券按成本價(jià)計(jì)算的總金額不得超過(guò)凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的20%。

（5）證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)買(mǎi)入任一上市公司股票按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的總市值不得超過(guò)該上市公司已流通股總市值的20%。

（6）證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)證券自營(yíng)業(yè)務(wù)出現(xiàn)盈利時(shí)，該機(jī)構(gòu)應(yīng)按月就其盈利提取5%的自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)損失準(zhǔn)備金，直至累計(jì)總額達(dá)到其凈資本或凈營(yíng)運(yùn)資金的5%為止。

（7）自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)損失準(zhǔn)備金除用于彌補(bǔ)證券自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)損失之外，只能用于形成非股票類(lèi)高流動(dòng)性資產(chǎn)，不得用作其他用途。

（8）證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)保持風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，貫徹穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)方針，防范各種風(fēng)險(xiǎn)因素，制定證券自營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制和每日風(fēng)險(xiǎn)自查制度，在內(nèi)部設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)和人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行檢查。

1、在證券交易所上市交易的（）是證券公司自營(yíng)業(yè)務(wù)的買(mǎi)賣(mài)對(duì)象。 

Ⅰ.債券 

Ⅱ.權(quán)證

Ⅲ.股票 

Ⅳ.非上市證券

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正確答案是：B

解析：非上市證券不在證券交易所交易，已經(jīng)和依法可以在境內(nèi)證券交易所上市交易的證券，這類(lèi)證券主要是股票（Ⅲ正確）、債券（Ⅰ正確）、權(quán)證（Ⅱ正確）、證券投資基金等，這是證券公司自營(yíng)買(mǎi)賣(mài)的主要對(duì)象。

2、下列關(guān)于證券自營(yíng)業(yè)務(wù)持倉(cāng)規(guī)模要求的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。

A.證券專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過(guò)10∶1

B.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)買(mǎi)入任一上市公司股票按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的總市值不得超過(guò)該上市公司已流通股總市值的20%

C.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，其流動(dòng)性資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的比例不得低于70%

D.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，持有一種非國(guó)債類(lèi)證券按成本價(jià)計(jì)算的總金額不得超過(guò)凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的20%

正確答案是：C

解析：證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)，其流動(dòng)性資產(chǎn)占凈資產(chǎn)或證券營(yíng)運(yùn)資金的比例不得低于50%。

3、證券兼營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的負(fù)債總額與證券營(yíng)運(yùn)資金之比不得超過(guò)（）。

A.1：5

B.5：1

C.1：10

D.10：1

正確答案是：D

解析：證券兼營(yíng)機(jī)構(gòu)從事證券業(yè)務(wù)發(fā)生的負(fù)債總額與證券營(yíng)運(yùn)資金之比不得超過(guò)10：1；證券專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)負(fù)債總額與凈資產(chǎn)之比不得超過(guò)10：1。