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首先，要確定一個(gè)期權(quán)的行權(quán)日公允價(jià)，我們需要考慮多個(gè)因素，如標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、無風(fēng)險(xiǎn)利率、到期時(shí)間以及標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)性等。

**:回答問題**

根據(jù)您提供的信息（請(qǐng)?jiān)诖颂幉迦雸D片描述或關(guān)鍵數(shù)據(jù)），我們可以通過以下步驟來估算行權(quán)日公允價(jià)：

1. **確定期權(quán)的類型**：是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)？
2. **查找標(biāo)的資產(chǎn)的當(dāng)前價(jià)格**：這是期權(quán)定價(jià)的基礎(chǔ)。
3. **查看行權(quán)價(jià)格**：這是期權(quán)執(zhí)行時(shí)可以購買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。
4. **計(jì)算剩余到期時(shí)間**：時(shí)間對(duì)期權(quán)價(jià)值有重要影響。
5. **評(píng)估無風(fēng)險(xiǎn)利率**：通常采用國(guó)債利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率的參考。
6. **考慮波動(dòng)性**：標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)性越高，期權(quán)的價(jià)格通常也越高。

對(duì)于您的問題，“這個(gè)題如圖的行權(quán)日公允價(jià)”，我們可以使用著名的Black-Scholes模型或者二叉樹模型等期權(quán)定價(jià)模型來計(jì)算。但由于缺少具體數(shù)據(jù)，我無法直接提供答案。

**:詳細(xì)解釋**

- **Black-Scholes模型**：這是一種常用的計(jì)算歐式期權(quán)價(jià)格的模型，需要輸入標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、行權(quán)價(jià)格、剩余到期時(shí)間、無風(fēng)險(xiǎn)利率、股息收益率（如果有的話）和波動(dòng)率。
- **二叉樹模型**：這是另一種計(jì)算期權(quán)價(jià)格的模型，特別適用于美式期權(quán)的定價(jià)。

**:用語禮貌和耐心**

如果上述步驟您覺得難以理解或需要進(jìn)一步的幫助，請(qǐng)?zhí)峁┚唧w的題目圖片和相關(guān)信息，我會(huì)盡力提供進(jìn)一步的指導(dǎo)。

**:通俗易懂**

請(qǐng)記住，期權(quán)定價(jià)是復(fù)雜的，但基本思路就是估計(jì)在特定條件下，期權(quán)在到期日應(yīng)該值多少錢。這需要一些專門的金融知識(shí)和計(jì)算工具。

希望以上信息能夠幫助到您，如果需要更詳細(xì)的解答，請(qǐng)補(bǔ)充相關(guān)信息。

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請(qǐng)注意，以上回答是基于一般情況提供的模板，具體問題的答案需要根據(jù)實(shí)際題目?jī)?nèi)容來確定。如果您能夠提供題目的具體信息，我將能夠提供更加精確的回答。