一、單選題(下列選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目的要求)

1．下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行一線業(yè)務(wù)部門的操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)為（　?。?/p>

A．?dāng)M定本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和具體的操作規(guī)程

B．建立適用于全行的操作風(fēng)險(xiǎn)基本控制標(biāo)準(zhǔn)

C．協(xié)助其他部門識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制及緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)

D．根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估方法，識(shí)別、監(jiān)測(cè)本部門的操作風(fēng)險(xiǎn)

2．在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（　?。?。

A．8％

B．12％

C．18％

D．15％

3．根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測(cè)期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（　?。?/p>

A．5；3

B．6；4

C．5；4

D．6；5

4．某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件歸于（　?。╊悇e。[2016年5月真題]

A．內(nèi)部流程

B．外部事件

C．人員因素

D．系統(tǒng)缺陷

5．下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ā　。?/p>

A．銀行原來(lái)承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

B．選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估

C．一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D．銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

6．商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（　　）。

A．30％

B．20％

C．25％

D．15％

7．下列不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（　　）。

A．業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

B．客戶通過(guò)代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)

C．委托方偽造收付款憑證騙取資金

D．代客理財(cái)產(chǎn)品受利率波動(dòng)造成損失

8．根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（　?。╋L(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A．基本指標(biāo)法

B．標(biāo)準(zhǔn)法

C．內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D．高級(jí)計(jì)量法

9．在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（　　）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A．標(biāo)準(zhǔn)法

B．高級(jí)計(jì)量法

C．基本指標(biāo)法

D．內(nèi)部評(píng)級(jí)法

10．某商業(yè)銀行2011年度營(yíng)業(yè)總收入為6億元；2012年度營(yíng)業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長(zhǎng)期持有債券實(shí)現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營(yíng)業(yè)總收人為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本為（　　）萬(wàn)元。

A．945

B．9450

C．900

D．9000

11．商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期抵押貸款合同。不久，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，（　?。?yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A．貸款審批人

B．貸款企業(yè)

C．專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

D．商業(yè)銀行

12．商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋?（　?。?/p>

A．放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

B．外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

C．實(shí)行差錯(cuò)率考核

D．改變市場(chǎng)定位

13．下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（　　）。

A．利率風(fēng)險(xiǎn)

B．操作風(fēng)險(xiǎn)

C．匯率風(fēng)險(xiǎn)

D．商品風(fēng)