2019年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理歷年真題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、客戶信用評級中，違約概率的估計包括( )兩個層面。【單選題】

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約概率和該借款人所有債項違約概率

C.某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率

D.單一借款的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率

正確答案:A

答案解析:客戶信用評級中，違約概率的估計包括兩個層面:單一借款人的違約概率、某一信用等級所有借款人的違約概率（選項A正確）。

2、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下明顯特征：（）?！径噙x題】

A.內部關聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.真實財務狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風險較高

E.風險識別和貸后管理難度大

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:（1）內部關聯(lián)交易頻繁（選項A正確）；（2）連環(huán)擔保十分普遍（選項B正確）；（3）真實財務狀況難以掌握（選項C正確）；（4）系統(tǒng)性風險較高（選項D正確）；

3、在確定資本分配的權重時，需考慮以下（ ）因素?！径噙x題】

A.組合在戰(zhàn)略層面上的重要性

B.經濟前景（宏觀經濟狀況預測）

C.目前的組合集中情況

D.收益率（ROE）

E.組合的風險程度

正確答案:A、B、C、D

答案解析:

4、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y兩個業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給兩個部門配置的經濟資本分別為（）?！締芜x題】

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元，Y90億元

C.X48億元，Y72億元

D.X30億元，Y90億元

正確答案:C

答案解析:選項C正確。X的經濟資本=60/150×120=48億元；Y的經濟資本=90/150×120=72億元。

5、下列說法正確的是（ ）?！径噙x題】

A.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內部欺詐事件

B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件是指實物資產的損壞

C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒

D.由于操作風險事件引起的其他損失指其他損失

E.由于偷盜、欺詐、未經授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少指賬面減值

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項A說法正確：選項B說法正確選項C說法正確：選項D說法正確：選項E說法正確：

6、【多選題】

A.

B.

C.

D.

E.

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項A：外部欺詐屬于外部欺詐事件；

7、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要,據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖?    )。【單選題】

A.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的

B.商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經驗

C.風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關性

D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值

正確答案:A

答案解析:

8、下列關于信息披露的說法，不正確的是( )。【單選題】

A.信息披露通過公眾公司以招股說明書、上市公告書,以及定期報告和臨時報告等形式

B.銀行機構的信息披露應與其客戶群體相適應

C.信息披露是向投資者和社會公眾進行披露的行為

D.銀行機構的信息披露主要分為會計信息披露和監(jiān)管要求的信息披露兩大類

正確答案:B

答案解析:

9、利率風險的交易賬戶產品包括債券、利率及利率衍生工具頭寸。下列（）屬于這些種類?！締芜x題】

A.商業(yè)票據(jù)

B.可轉讓存單

C.可轉換優(yōu)先股

D.承兌匯票

正確答案:B

答案解析:選項B正確。涉及利率風險的交易賬戶產品包括債券（固定利率和浮動利率債券、央行票據(jù)、可轉讓存單、不可轉換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進行交易的可轉換債券）、利率及債券衍生工具頭寸。

10、交叉性金融風險傳染的間接傳染路徑有（）?！径噙x題】

A.通過流動性進行傳染

B.通過市場價格波動進行傳染

C.通過業(yè)務傳染

D.通過交易對手/合作機構傳染

E.通過市場預期進行傳染

正確答案:A、B、E

答案解析:選項ABE正確：交叉性金融風險傳染路徑可分為直接傳染路徑和間接傳染路徑。直接傳染路徑包括：通過業(yè)務直接傳染、通過交易對手/合作機構直接傳染。