2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以五年期以上固定利率的個(gè)人住房貸款為主，而資金主要來源于銀行間資金市場的拆借和銀行間債券市場的回購。如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)是（）。【單選題】

A.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:如果市場利率上升，則該銀行資產(chǎn)負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險(xiǎn)是利率風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)C符合題意）。

2、商業(yè)銀行為對(duì)沖銀行賬簿風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸不應(yīng)當(dāng)被列入銀行賬簿?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與交易賬簿相對(duì)應(yīng)，銀行的其他業(yè)務(wù)歸入銀行賬簿，對(duì)于國內(nèi)商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務(wù)，通常采用攤余成本法計(jì)價(jià)，主要受凈利息收入變動(dòng)對(duì)當(dāng)期盈利能力的影響。 

3、市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求中，需要計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)包括（）。【多選題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)資本要求

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)資本要求

C.商品風(fēng)險(xiǎn)資本要求

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

E.股票風(fēng)險(xiǎn)資本要求

正確答案:A、B、C、E

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求=利率風(fēng)險(xiǎn)資本要求（含利率類期權(quán)資本要求）×1.3+匯率風(fēng)險(xiǎn)資本要求（含匯率類期權(quán)資本要求）×1.2+商品風(fēng)險(xiǎn)資本要求（含商品類期權(quán)資本要求）×1.9+股票風(fēng)險(xiǎn)資本要求（含股票類期權(quán)資本要求）×3.5。

4、（  ）承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)

D.市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案:A

答案解析:董事會(huì)承擔(dān)對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)A符合題意）。

5、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型來估算。目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種，不包括（ ）。【單選題】

A.方差—協(xié)方差法

B.歷史模擬法

C.蒙特卡羅模擬法

D.收益率曲線法

正確答案:D

答案解析:目前，常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)主要有三種：方差—協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。選項(xiàng)D：收益率曲線法不屬于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)。