2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下（ ）不屬于違約概率模型?！締芜x題】

A.RiskCalc模型

B.Credit Monitor模型

C.Logit模型

D.邏輯回歸模型

正確答案:C

答案解析:在信用風險管理領(lǐng)域，比較常用的違約概率模型包括邏輯回歸模型、RiskCale模型、KMV的Credit Monitor模型、風險中性定價模型、死亡率模型等。 選項C：Logit模型屬于評分模型。

2、商業(yè)銀行在新產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制各類潛在風險因此要遵循（ ）?！締芜x題】

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則

正確答案:A

答案解析:新產(chǎn)品風險管理原則包括：（1）統(tǒng)一性原則：新產(chǎn)品風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內(nèi)容。商業(yè)銀行各級機構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn) 品風險識別評估、控制、審查和監(jiān)督管理。（2）全面性原則：商業(yè)銀行在新產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)過程中要全面防范和控制信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、合規(guī)風險等各類潛在風險，深入識別各個風險點，有針對地逐項制定風險防控措施（選項A正確）。（3）適應(yīng)性原則：商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門應(yīng)結(jié)合本專業(yè)業(yè)務(wù)特點和風險管理實踐經(jīng)驗，采用適合本專業(yè)的方法，在產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)各環(huán)節(jié)動態(tài)識別評估和控制各類潛在風險，有針對地制定風險防控措施。（4）有效性原則：商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過實施系統(tǒng)控制、建立完善配套業(yè)務(wù)制度、規(guī)范操作流程、強化人員培訓等方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理實效。（5）統(tǒng)籌性原則：商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風險點和風險等級，統(tǒng)籌兼顧風險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對地制定相應(yīng)風險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風險管理資源配置效率。

3、操作風險指產(chǎn)品因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括（ ）?！締芜x題】

A.法律風險

B.聲譽風險

C.合規(guī)風險

D.戰(zhàn)略風險

正確答案:A

答案解析:操作風險：指產(chǎn)品因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括法律風險（選項A正確）。

4、（）是銀行持股人的永久性資本投入?！締芜x題】

A.自有資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.賬面資本

正確答案:D

答案解析:選項D正確：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入，即資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益，主要包括普通股股本/實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤、投資重估儲備、一般風險準備等，即資產(chǎn)負債表上銀行總資產(chǎn)減去總負債后的剩余部分。賬面資本是銀行資本金的靜態(tài)反映，反映了銀行實際擁有的資本水平。

5、撥備是對銀行貸款損失減值準備的俗稱。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:撥備是對銀行貸款損失減值準備的俗稱。

6、第二支柱資本要求覆蓋（）?！径噙x題】

A.集中度風險

B.市場風險

C.銀行賬簿利率風險

D.流動性風險

E.其他實質(zhì)性風險

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項ACDE正確：第二支柱資本要求覆蓋集中度風險、銀行賬簿利率風險、流動性風險以及其他實質(zhì)性風險，監(jiān)管當局將根據(jù)風險評估與判斷對單家銀行提出差異化的資本要求，也可以認可商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估結(jié)果。

7、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年，乙為柜臺會計主管，工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，下列甲乙兩人對密碼管理，正確的做法有（）?！径噙x題】

A.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

B.各自不定期更換密碼并嚴格保密

C.兩人密碼互相知悉

D.各自定期更換密碼并嚴格保密

E.甲用乙的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)

正確答案:B、D

答案解析:柜員管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的違規(guī)操作包括：（1）柜員離崗未退出業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)，被他人利用進行操作；（2）授權(quán)密碼泄露或借給他人使用；（3）柜員盜用會計主管密碼私自授權(quán)，重置客戶密碼或強行修改客戶密碼；（4）設(shè)立勞動組合時，不注意崗位之間的監(jiān)督制約；（5）柜員調(diào)離本工作崗位時，未及時將柜員卡上繳并注銷，未及時取消其業(yè)務(wù)權(quán)限等。選項B：“各自不定期更換密碼并嚴格保密”是正確的做法；選項D：“各自定期更換密碼并嚴格保密”是正確的做法。

8、有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標的部分信用風險，可以使用的壓力測試方法為（）。【單選題】

A.指標分析方法

B.一般線性回歸

C.時間序列統(tǒng)計模型

D.參數(shù)檢驗

正確答案:A

答案解析:選項A正確。部分信用風險有較為清晰的壓力傳導(dǎo)關(guān)系和明確的壓力指標，可以使用指標分析方法；對于某些信用風險模型來說，壓力指標和承壓對象之間關(guān)系比較復(fù)雜，可以使用一般線性回歸、時間序列等統(tǒng)計計量模型來描述這種傳導(dǎo)機理。

9、與單個金融機構(gòu)風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要的特征有（）?！径噙x題】

A.復(fù)雜性

B.突發(fā)性

C.交叉?zhèn)魅拘钥?/p>

D.分散性

E.負外部性強

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確：與單個金融機構(gòu)風險或個體風險相比，系統(tǒng)性金融風險主要有四個方面的特征：一是復(fù)雜性；二是突發(fā)性；三是交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣；四是負外部性強。

10、2016年銀行為100個客戶信用評級為BB級，2017年該批客戶中有3個違約，則3%表示（ ）。【單選題】

A. 違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.貸款損失率

正確答案:B

答案解析:選項B正確。違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。