2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、超限類型不包括（）。【單選題】

A.主動(dòng)超限

B.被動(dòng)超限

C.實(shí)質(zhì)性超限

D.非實(shí)質(zhì)性超限

正確答案:C

答案解析:根據(jù)具體的超限原因，超限情況分為主動(dòng)超限、被動(dòng)超限和非實(shí)質(zhì)性超限。選項(xiàng)C：實(shí)質(zhì)性超限說(shuō)法有誤。

2、商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)著重考慮區(qū)別于單一法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容有（）?！径噙x題】

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（1）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁（選項(xiàng)A正確）；（2）連環(huán)擔(dān)保十分普遍（選項(xiàng)B正確）；（3）真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握（選項(xiàng)C正確）；（4）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高（選項(xiàng)D正確）；（5）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大（選項(xiàng)E正確）。

3、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（ ），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）?！締芜x題】

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定

正確答案:B

答案解析:資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低（選項(xiàng)B正確）。

4、下列有關(guān)集團(tuán)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)特征的說(shuō)法，不恰當(dāng)?shù)氖牵?）?！締芜x題】

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大

C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

D.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

正確答案:A

答案解析:與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（1）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 ；（2）連環(huán)擔(dān)保十分普遍；（3）真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握；（4）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高；（5）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大。選項(xiàng)A：非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高說(shuō)法錯(cuò)誤。

5、關(guān)于市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的以下說(shuō)法，正確的是（ ）【多選題】

A.市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力

B.資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低

C.資產(chǎn)流動(dòng)性是商業(yè)銀行在合理的時(shí)間、成本條件下迅速獲取資金的能力

D.一般從零售客戶和公司/機(jī)構(gòu)客戶兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行的市場(chǎng)流動(dòng)性進(jìn)行分析

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性的適宜度

正確答案:A、B、E

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法正確：市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于市場(chǎng)深度不足或市場(chǎng)動(dòng)蕩，商業(yè)銀行無(wú)法以合理的市場(chǎng)價(jià)格出售資產(chǎn)以獲得資金的風(fēng)險(xiǎn)，反映了商業(yè)銀行在無(wú)損失或微小損失情況下迅速變現(xiàn)的能力。選項(xiàng)B說(shuō)法正確：資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，銀行的流動(dòng)性狀況越佳，其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越低。選項(xiàng)E說(shuō)法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可迅速變現(xiàn)資產(chǎn)量，將其與預(yù)期的流動(dòng)性需求進(jìn)行比較，以確定流動(dòng)性適宜度。選項(xiàng)C說(shuō)法不正確：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場(chǎng)價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購(gòu)交易的能力。選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：由于零售客戶和公司／機(jī)構(gòu)客戶對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的敏感度存在顯著差異，因此融資流動(dòng)性還應(yīng)當(dāng)從零售負(fù)債和公司／機(jī)構(gòu)負(fù)債兩個(gè)角度進(jìn)行深入分析。

6、( )是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險(xiǎn)管理方法?！締芜x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。選項(xiàng)A：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng),以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。選項(xiàng)C：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)造成實(shí)質(zhì)性損失之前,對(duì)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。選項(xiàng)B：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指通過(guò)投資或購(gòu)買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動(dòng)負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,抵消標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。

7、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括（  ）。【多選題】

A.支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總

B.識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

C.分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場(chǎng)環(huán)境的作用和效果

D. 支持全行層面的壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種壓力場(chǎng)景對(duì)全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響

E.具有適當(dāng)靈活性， 及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本評(píng)估的影響

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行)》要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險(xiǎn)管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備以下主要功能：（1）支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和全行風(fēng)險(xiǎn)加總（選項(xiàng)A正確）；（2）識(shí)別全行范圍的集中度風(fēng)險(xiǎn)，以及信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)B正確）；（3）分析各類風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在不同市場(chǎng)環(huán)境的作用和效果（選項(xiàng)C正確）；（4）支持全行層面的壓力測(cè)試工作，評(píng)估各種壓力場(chǎng)景對(duì)全行及主要業(yè)務(wù)條線的影響（選項(xiàng)D正確）；（5）具有適當(dāng)靈活性，及時(shí)反映風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和資本評(píng)估的影響（選項(xiàng)E正確）。

8、下面說(shuō)法正確的有（）。【多選題】

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來(lái)源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日

B.商業(yè)銀行在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡量提高其資金來(lái)源和使用的同質(zhì)性

D.商業(yè)銀行制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況

E.商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)當(dāng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)C說(shuō)法不正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來(lái)源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)ABD說(shuō)法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來(lái)源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲(chǔ)備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來(lái)源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來(lái)源過(guò)度集中于個(gè)別對(duì)手、產(chǎn)品或市場(chǎng)；同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)集中限額，并監(jiān)測(cè)日常遵守的情況。選項(xiàng)E說(shuō)法正確：商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購(gòu)買金融產(chǎn)品）同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對(duì)象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)職責(zé)的說(shuō)法，正確的是（）。【單選題】

A.董事會(huì)負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作

B.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門組織開(kāi)展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好組織實(shí)施資本管理工作；選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)。

10、有關(guān)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，下列說(shuō)法正確的是（）。【單選題】

A.在管理理念上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度

B.在管理架構(gòu)上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理

C.在管理手段上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理

D.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度

正確答案:D

答案解析:（1）在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理。（2）在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理。（3）在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度。（4）在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度（選項(xiàng)D正確）。（5）在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。