2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場風(fēng)險管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)A=2000億元,負(fù)債L=1700億元,資產(chǎn)久期為DA=6年,負(fù)債久期為DL=3年,根據(jù)久期分析法,如果年利率從4%上升到4.5%,則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值(     )?！締芜x題】

A.減少33.17億元

B.增加33.17億元

C.減少33.02億元

D.增加33.02億元

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)變化的=-2000×6×0.5%÷（1+4%）=-57.692   負(fù)債變化的=-1700×3×0.5%÷（1+4%）=-24.519  整體價值=資產(chǎn)-負(fù)債=-33.173

2、利率風(fēng)險是指匯率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。【判斷題】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:B

答案解析:利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。

3、商業(yè)銀行若使用簡化標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求，應(yīng)滿足（）?！径噙x題】

A.簡化標(biāo)準(zhǔn)法下，未并表口徑市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)不超過150億元

B.并表口徑非中央交易對手衍生工具的名義本金（全賬簿）不超過4000億元

C.銀行及其任何附屬公司未使用內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求

D.非全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIB）或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIB）

E.未持有任何相關(guān)交易頭寸

正確答案:B、C、D、E

答案解析:如果商業(yè)銀行同時滿足以下條件，可以使用簡化標(biāo)準(zhǔn)法計量市場風(fēng)險資本要求：（1）簡化標(biāo)準(zhǔn)法下，并表口徑市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)不超過150億元；（2）并表口徑非中央交易對手衍生工具的名義本金（全賬簿）不超過4000億元；（3）銀行及其任何附屬公司未使用內(nèi)部模型法計量市場風(fēng)險資本要求；（4）非全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIB）或國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行（D-SIB）；（5）未持有任何相關(guān)交易頭寸。

4、以下屬于銀行賬簿利率風(fēng)險管理措施的是（）?！径噙x題】

A.完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)

B.加強資產(chǎn)負(fù)債匹配管理

C.完善商業(yè)銀行的定價機制

D.實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略

E.以上都是

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。銀行賬簿利率風(fēng)險管理措施：完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)；加強資產(chǎn)負(fù)債匹配管理；完善商業(yè)銀行的定價機制；實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。

5、按照市場價格對頭寸的計值至少應(yīng)逐日進行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到屬于（）?！締芜x題】

A.情景分析

B.盯市

C.模擬

D.盯模

正確答案:B

答案解析:盯市：按市場價格計值，按照市場價格對頭寸的計值至少應(yīng)逐日進行，其好處是收盤價往往有獨立的信息來源，并且很容易得到。