2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、（）是指企業(yè)通過經(jīng)營償還長短期債務(wù)的能力，主要通過利息保障倍數(shù)判斷，反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營實力?！締芜x題】

A.償債能力

B.流動比率

C.效率比率

D.杠桿比率

正確答案:A

答案解析:償債能力，是指企業(yè)通過經(jīng)營償還長短期債務(wù)的能力，主要通過利息保障倍數(shù)判斷，反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營實力。

2、（  ）是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟資本

C.會計資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:選項A：監(jiān)管資本是按監(jiān)管當(dāng)局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應(yīng)滿足監(jiān)管的最低要求。選項B：經(jīng)濟資本不是真正的銀行資本，它是“算”出來的，在數(shù)額上與非預(yù)期損失相等。選項D：賬面資本是銀行持股人的永久性資本投入。

3、中國貨幣政策目前以（）調(diào)控為主，未來以（）調(diào)控為主。【單選題】

A.數(shù)量型；價格型

B.價格型；數(shù)量型

C.數(shù)量型；數(shù)量型

D.價格型；價格型

正確答案:A

答案解析:由于中國貨幣政策是數(shù)量型調(diào)控與價格型調(diào)控并舉，目前以數(shù)量型調(diào)控為主，隨著利率市場化的逐步深入，將會以價格型調(diào)控為主（選項A正確）。

4、商業(yè)銀行在開展外包活動時，遇到影響重大的事件，如影響本機構(gòu)（ ），應(yīng)當(dāng)及時向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營

B.客戶信息安全

C.投資策略

D.聲譽

E.市場份額

正確答案:A、B、D

答案解析:選項ABD正確。商業(yè)銀行在開展外包活動時，應(yīng)當(dāng)定期向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)遞交外包活動的評估報告，如遇到對本機構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、客戶信息安全、聲譽等產(chǎn)生重大影響事件，應(yīng)當(dāng)及時向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)報告。

5、下列關(guān)于方差和標(biāo)準(zhǔn)差的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差，用σ表示

B.實踐中，標(biāo)準(zhǔn)差是刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)

C.資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越小

D.當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平

E.資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大

正確答案:A、B、D、E

答案解析:方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差，用σ表示。在風(fēng)險管理實踐中，通常將標(biāo)準(zhǔn)差作為刻畫風(fēng)險的重要指標(biāo)。資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。

6、商業(yè)銀行在進行集團法人客戶信用風(fēng)險識別時，應(yīng)看重考核客戶信用風(fēng)險的內(nèi)容有（）?！径噙x題】

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易

B.連環(huán)擔(dān)保

C.財務(wù)報表真實性

D.人員流動性

E.系統(tǒng)性風(fēng)險

正確答案:A、B、C、E

答案解析:與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：（1）內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁（選項A正確）；（2）連環(huán)擔(dān)保十分普遍（選項B正確）；（3）真實財務(wù)狀況難以掌握（選項C正確）；（4）系統(tǒng)性風(fēng)險較高（選項E正確）；（5）風(fēng)險識別和貸后管理難度大。

7、不良資產(chǎn)處置時，貸款重組主要包括（）措施?！径噙x題】

A. 調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款期限

D.調(diào)整貸款利率

E.國務(wù)院接管

正確答案:A、B、C、D

答案解析:貸款重組主要包括但不限于以下措施：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品，包括從高風(fēng)險品種調(diào)整為低風(fēng)險品種，從有信用風(fēng)險品種調(diào)整為無信用風(fēng)險品種，從項目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào)易背景的品種，從部分保證的品種調(diào)整為100%保證金業(yè)務(wù)品種或貼現(xiàn)；（2）減少貸款額度；（3）調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；（4）調(diào)整貸款利率；（5）增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動。

8、商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括（）?！径噙x題】

A.市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行重組的成本

C.商業(yè)銀行改革的收益

D.監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息

E.影響客戶或公眾的政策性變化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評估的聲譽風(fēng)險事件包括：（1）市場對商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；（2）商業(yè)銀行改革/重組的成本/收益；（3）監(jiān)管機構(gòu)責(zé)令整改的不利信息/事件；（4）影響客戶或公眾的政策性變化等（如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務(wù)收費等方面的調(diào)整）。 

9、以下關(guān)于商業(yè)銀行國家風(fēng)險限額管理的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵?）?！締芜x題】

A.國家風(fēng)險暴露涵蓋了一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景

B.國家風(fēng)險限額管理是基于對一個國家的綜合評級

C.國家風(fēng)險限額一般至少一年重新檢查一次

D.國際先進銀行通常對國家風(fēng)險限額采取彈性管理

正確答案:D

答案解析:國家風(fēng)險限額是用來對某一國家的信用風(fēng)險暴露進行管理的額度框架。國家風(fēng)險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次。國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景。選項D表述不恰當(dāng)：區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額。

10、可用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況的指標(biāo)是（  ）?！締芜x題】

A.超額備付金率

B.流動性覆蓋率

C.流動性比例

D.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

正確答案:A

答案解析:選項A正確。超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。該指標(biāo)用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。