2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的方法是( )?！締芜x題】

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B：敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會對金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響；選項(xiàng)A：缺口分析是將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價(jià)的期限劃分到不同的時(shí)間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時(shí)段內(nèi)的重新定價(jià)“缺口”，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響；選項(xiàng)D：久期分析就是對各時(shí)段的缺口賦予相應(yīng)的敏感性權(quán)重，得到加權(quán)缺口，然后對所有時(shí)段的加權(quán)缺口進(jìn)行匯總。

2、下列工具及其衍生工具、資產(chǎn)管理產(chǎn)品和對沖工具，應(yīng)劃入銀行賬簿的有（）。【多選題】

A.未上市股權(quán)

B.房地產(chǎn)投資

C.個(gè)人與中小微企業(yè)的授信

D.個(gè)人與中小企業(yè)的授信

E.對沖基金

正確答案:A、B、C、E

答案解析:下列工具及其衍生工具、資產(chǎn)管理產(chǎn)品和對沖工具，應(yīng)劃入銀行賬簿：（1）未上市股權(quán)；（2）擬劃入證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)池的工具；（3）房地產(chǎn)投資；（4）個(gè)人與中小微企業(yè)的授信；（5）不符合第4點(diǎn)第（6）項(xiàng)的資產(chǎn)管理產(chǎn)品；（6）對沖基金。

3、敏感度風(fēng)險(xiǎn)資本要求包括三個(gè)部分，分別是（）?！径噙x題】

A.Delta資本要求

B.Vega資本要求

C.曲度資本要求

D.峰度資本要求

E.坡度資本要求

正確答案:A、B、C

答案解析:敏感度風(fēng)險(xiǎn)資本要求包括三個(gè)部分：Delta資本要求、Vega資本要求及曲度（Curvature）資本要求。

4、利率風(fēng)險(xiǎn)的交易賬戶產(chǎn)品包括債券、利率及利率衍生工具頭寸。下列（）屬于這些種類?！締芜x題】

A.商業(yè)票據(jù)

B.可轉(zhuǎn)讓存單

C.可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股

D.承兌匯票

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確。涉及利率風(fēng)險(xiǎn)的交易賬戶產(chǎn)品包括債券（固定利率和浮動利率債券、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)讓存單、不可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股及按照債券交易規(guī)則進(jìn)行交易的可轉(zhuǎn)換債券）、利率及債券衍生工具頭寸。

5、債券A的票面利率為8%，債券B的票面利率為6%，假設(shè)其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時(shí)，則(    )?！締芜x題】

A.A和B均跌價(jià),但A比B跌的快

B.A和B均漲價(jià),但A比B漲的快

C.A和B均跌價(jià),但B比A跌的快

D.A和B均漲價(jià),但B比A 漲的快

正確答案:B

答案解析:債券的利率是不會變的，市場利率下降相當(dāng)于債券漲價(jià)了，債券A的票面利率為8%，債券B的票面利率為6%，A比B利率大，相對來說漲的要快（選項(xiàng)B正確）。