2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、負責監(jiān)督各項職責的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預算和實際支出、信息科技的整體狀況是由（ ）組成的專門信息科技管理委員會?！径噙x題】

A.董事會

B.高級管理層

C.信息科技部門

D.風險管理部門

E.主要業(yè)務部門的代表

正確答案:B、C、E

答案解析:選項BCE正確。商業(yè)銀行應設立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表組成的專門信息科技管理委員會，負責監(jiān)督各項職責的落實，定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預算和實際支出、信息科技的整體狀況。

2、巴塞爾委員會認為，健全的資本充足評估程序包括（）。【多選題】

A.董事會和高管層的職責

B.健全的資本評估

C.全面的風險評估

D.監(jiān)測和報告體系

E.內(nèi)部控制

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：巴塞爾委員會認為，健全的資本充足評估程序包括五個要素：董事會和高管層的職責、健全的資本評估、全面的風險評估、監(jiān)測和報告體系以及內(nèi)部控制。

3、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。【多選題】

A.具有前瞻性

B.節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作的效率

C.使現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場監(jiān)管分工更清晰、結合更緊密

D.形成共識和良性互動，具有一致性

E.具有計劃性、靈活性和針對性

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:在有限資源的約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，它代表著國際銀行業(yè)監(jiān)管發(fā)展的趨勢和方向，并且在實踐中發(fā)揮著以下重要作用：（1）通過對機構信息的收集、對業(yè)務和各類風險及風險管理程序的評估，能更好地了解機構的風險狀況和管理素質(zhì)，及早識別出即將形成的風險，具有前瞻性（選項A正確）。（2）通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構的風險特點設計檢查和監(jiān)管方案，更有計劃性、靈活性和針對性（選項E正確）。（3）明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度，同時也提高管理層對監(jiān)管的認同感，達成共識和良性互動，共同致力于風險的防范和化解（選項D正確）。（4）根據(jù)風險評估判斷出高風險領域，有針對性地進行檢查，并更多地借鑒內(nèi)部管理和審計結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，減輕檢查負擔，節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場工作效率（選項B正確）。（5）把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上，明確了監(jiān)管者和銀行管理層各自的職責，對銀行管理層的風險管理責任提出了更高的期望和要求。（6）明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密（選項C正確）。

4、某商業(yè)銀行由X、Y兩個核心業(yè)務部門構成，其總體經(jīng)濟資本為120億元，假設單獨計算X、Y兩個業(yè)務部門的非預期損失分別為60億元、90億元，則應當給兩個部門配置的經(jīng)濟資本分別為（）?！締芜x題】

A.X60億元，Y60億元

B.X60億元，Y90億元

C.X48億元，Y72億元

D.X30億元，Y90億元

正確答案:C

答案解析:選項C正確。X的經(jīng)濟資本=60/150×120=48億元；Y的經(jīng)濟資本=90/150×120=72億元。

5、某一年期零息債券的年收益率為6.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若一年期的無風險年收益率為3%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在一年內(nèi)的違約概率為（）?！締芜x題】

A.55.22%

B.44.78%

C.96.53%

D.3.47%

正確答案:D

答案解析:帶入可得：P(1+6.7%)+(1-P)×(1+K)×0=1+3%, 計算出P=96.53%，所以客戶在1年內(nèi)的違約概率為1-P=3.47%（選項D正確）。

6、及時的強制性市場退出可防止將單一銀行風險傳導演變?yōu)椋ǎ??！径噙x題】

A.系統(tǒng)性風險

B.行業(yè)風險

C.區(qū)域性風險

D.社會風險

E.市場風險

正確答案:A、C

答案解析:及時的強制性市場退出可防止將單一銀行風險傳導演變?yōu)橄到y(tǒng)性風險或區(qū)域性風險。

7、（）代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。【單選題】

A.資產(chǎn)風險管理

B.負債風險管理

C.資產(chǎn)負債風險管理

D.全面風險管理

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風險管理模式大致經(jīng)歷了四個發(fā)展階段：（1）20世紀60年代以前，資產(chǎn)風險管理模式階段；（2）20世紀60年代，負債風險管理模式階段；（3）20世紀70年代，資產(chǎn)負債風險管理模式階段；（4）20世紀80年代以后，全面風險管理階段。選項D正確。全面風險管理代表了國際先進銀行風險管理的最佳實踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機構的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

8、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析: 組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置。

9、商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行的風險管理流程可以概括為風險識別、風險計量、風險監(jiān)測和風險控制。

10、不同的壓力情景是對不同狀態(tài)下宏觀經(jīng)濟和金融市場情況的具體描繪?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:不同的壓力情景是對不同狀態(tài)下宏觀經(jīng)濟和金融市場情況的抽象描繪，而被描繪的風險因子變化和相互關系，必須保持內(nèi)在的一致性，避免設計出矛盾的情景。