2024年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、線性回歸分析模型的基本假定是（）?！径噙x題】

A.Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是非線性的

B.解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性

C.誤差項ε的期望值為零，即E（ε）=0

D.對不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差

E.誤差項ε滿足正太分布

正確答案:B、C、D、E

答案解析:基本假定：第一，Y與解釋變量Xi之間的關(guān)系是線性的；第二，解釋變量Xi之間互不相關(guān)，即不存在多重共線性；第三，誤差項ε的期望值為零，即E（ε）=0；第四，對不同的觀察值，ε的方差不變，即不存在異方差；第五，誤差項ε滿足正太分布

2、與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:與權(quán)重法相比，資本計量的高級方法（如信用風險內(nèi)部評級法）能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理的商業(yè)銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風險加權(quán)資產(chǎn)、節(jié)約資本。因此，有條件的商業(yè)銀行可積極建立資本計量高級方法體系，切實提高風險管理水平，在獲得監(jiān)管當局核準的情況下，采用資本計量的高級方法計量資本要求。

3、處于內(nèi)部控制五大要素之首的是（）?！締芜x題】

A.內(nèi)部監(jiān)督

B.風險評估

C.內(nèi)部環(huán)境

D.信息與溝通

正確答案:C

答案解析:內(nèi)部環(huán)境處于內(nèi)部控制五大要素之首。

4、商業(yè)銀行發(fā)行私募理財產(chǎn)品的，合格投資者投資于單只混合類理財產(chǎn)品的金額不得低于人民幣（）?！締芜x題】

A.30萬元

B.40萬元

C.50萬元

D.100萬元

正確答案:B

答案解析:選項B正確：商業(yè)銀行發(fā)行私募理財產(chǎn)品的，合格投資者投資于單只固定收益類理財產(chǎn)品的金額不得低于30萬元人民幣，投資于單只混合類理財產(chǎn)品的金額不得低于40萬元人民幣，投資于單只權(quán)益類理財產(chǎn)品、單只商品及金融衍生品類理財產(chǎn)品的金額不得低于100萬元人民幣。

5、信息科技外包，是指商業(yè)銀行將原本由自身負責處理的信息科技活動委托給第三方進行處理的行為。【判斷題】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:B

答案解析:信息科技外包，是指商業(yè)銀行將原本由自身負責處理的信息科技活動委托給服務(wù)提供商進行處理的行為。

6、因（）等原因形成的非交易目的的上市權(quán)益工具，可不適用推定原則，但應(yīng)書面說明依據(jù)并留檔備查。【多選題】

A.可轉(zhuǎn)換債券

B.債轉(zhuǎn)股

C.抵債資產(chǎn)

D.上市股權(quán)

E.未上市股權(quán)

正確答案:A、B、C、E

答案解析:因可轉(zhuǎn)換債券、債轉(zhuǎn)股、抵債資產(chǎn)、未上市股權(quán)等原因形成的非交易目的的上市權(quán)益工具，可不適用推定原則，但應(yīng)書面說明依據(jù)并留檔備查。

7、資產(chǎn)組合模型主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:傳統(tǒng)的組合檢測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析檢測。

8、操作風險包括法律風險?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯誤

正確答案:A

答案解析:操作風險是指產(chǎn)品因不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件可能造成損失的風險，包括法律風險。

9、在某個國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機的情況下, 應(yīng)當及時更新對該國家或地區(qū)的風險評估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在特定國家或地區(qū)出現(xiàn)不穩(wěn)定因素或可能發(fā)生危機的情況下, 應(yīng)當及時更新對該國家或地區(qū)的風險評估。

10、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,決定其風險承擔能力的核心要素是(   )。【單選題】

A.盈利能力和風險管理水平

B.資本充足率水平和流動性管理水平

C.資本充足率水平和風險管理水平

D.盈利能力和流動性管理水平

正確答案:C

答案解析:選項C符合題意。在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中,有兩個至關(guān)重要的因素決定其風險承擔能力:（1）資本充足率水平,資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風險、高收益的項目,比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強的競爭力;（2）商業(yè)銀行的風險管理水平。資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔風險的潛力,而其所承擔的風險究竟能否帶來實際收益,最終取決于商業(yè)銀行的風險管理水平。只有通過積極、恰當?shù)娘L險管理,才有可能將所承擔的風險轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的盈利。