2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、限額指標(biāo)全部采用的是比率指標(biāo)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選取上，各類風(fēng)險(xiǎn)限額一般會(huì)選取監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)作為限額指標(biāo)，因此限額指標(biāo)很多是比率指標(biāo)，也有部分限額采用的是絕對(duì)額指標(biāo)。

2、流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃具體應(yīng)包括（）。【多選題】

A.預(yù)警措施

B.職能分工

C.評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

D.審批更新

E.計(jì)劃披露

正確答案:B、D

答案解析:選項(xiàng)BD正確：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃具體應(yīng)包括六部分內(nèi)容：職能分工、預(yù)警指標(biāo)、應(yīng)急措施、 溝通披露、計(jì)劃演練、審批更新。

3、內(nèi)部模型法指商業(yè)銀行基于內(nèi)部模型體系開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，并將計(jì)量結(jié)果應(yīng)用于資本計(jì)量的全過(guò)程?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部模型法指商業(yè)銀行基于內(nèi)部模型體系開(kāi)展市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，并將計(jì)量結(jié)果應(yīng)用于資本計(jì)量的全過(guò)程，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)組織治理架構(gòu)、政策流程、計(jì)量方法、IT系統(tǒng)與數(shù)據(jù)等。

4、下列關(guān)于交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的管理措施說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理

B.在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理

C.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度

D.在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度

E.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的管理措施包括：（1）在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理的同時(shí)，將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)類型加以管理。（2）在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理，形成風(fēng)險(xiǎn)流程管理。 （3）在管理手段上，改進(jìn)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平，開(kāi)發(fā)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度。 （4）在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對(duì)手與凈額結(jié)算制度。 （5）在未來(lái)管理中，加強(qiáng)對(duì)CVA和錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和管理。

5、中國(guó)香港金融管理局在（）對(duì)其部門進(jìn)行調(diào)整和重組，新設(shè)立銀行操守部，重點(diǎn)在于對(duì)不良行為強(qiáng)化問(wèn)責(zé)和處罰力度?！締芜x題】

A.2011年

B.2012年

C.2015年

D.2016年

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：中國(guó)香港金融管理局在2011年對(duì)其部門進(jìn)行調(diào)整和重組，新設(shè)立銀行操守部，重點(diǎn)在于對(duì)不良行為強(qiáng)化問(wèn)責(zé)和處罰力度。日本近十年來(lái)也在不斷強(qiáng)化行為監(jiān)管和消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的規(guī)制建設(shè)。新加坡在危機(jī)后發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)和高管人員公平交易職責(zé)指引》，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)將公平交易作為企業(yè)文化的核心等。

6、內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)類型只有三個(gè)類別?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:內(nèi)部審計(jì)確認(rèn)服務(wù)類型已經(jīng)從傳統(tǒng)的三個(gè)類別——財(cái)務(wù)審計(jì)、遵循性審計(jì)以及經(jīng)營(yíng)審計(jì)發(fā)展到現(xiàn)代的多元化，如第三方審計(jì)、合同審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、舞弊檢查、風(fēng)險(xiǎn)和控制自我評(píng)估、盡職調(diào)查、質(zhì)量審計(jì)、安全審計(jì)、信息技術(shù)審計(jì)、隱私審計(jì)等。

7、下列關(guān)于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)種類的說(shuō)法中，正確的是（）。【多選題】

A.產(chǎn)品端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)

C.投資端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.投資端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

E.產(chǎn)品端和投資端，風(fēng)險(xiǎn)均來(lái)源于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)種類包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，按照業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)歸類管理各類風(fēng)險(xiǎn)。隨著資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向凈值化和大類資產(chǎn)配置的方向邁進(jìn)，應(yīng)關(guān)注各類風(fēng)險(xiǎn)的傳染、共振，防范交叉性風(fēng)險(xiǎn)。（1）產(chǎn)品端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（2）投資端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)。

8、商業(yè)銀行（）承擔(dān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.首席風(fēng)險(xiǎn)官

D.總經(jīng)理

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層分別承擔(dān)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任和管理責(zé)任，董事長(zhǎng)或主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人。

9、在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，回歸分析是內(nèi)部評(píng)級(jí)、（）等各類風(fēng)險(xiǎn)管理工具的基礎(chǔ)。【單選題】

A.公司治理

B.壓力測(cè)試

C.內(nèi)部控制

D.情景分析

正確答案:B

答案解析:在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，回歸分析是內(nèi)部評(píng)級(jí)、壓力測(cè)試等各類風(fēng)險(xiǎn)管理工具的基礎(chǔ)。

10、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常是信用、市場(chǎng)、操作等重要風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合結(jié)果?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)成因的復(fù)雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，也可能是由于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的次生風(fēng)險(xiǎn)，但同時(shí)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)又可能引發(fā)其他風(fēng)險(xiǎn)，或進(jìn)一步加劇其他風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，使銀行蒙受嚴(yán)重?fù)p失，甚至最終引發(fā)清償性風(fēng)險(xiǎn)。