2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中外部事件因素的是（）?！径噙x題】

A.外部欺詐

B.政治風(fēng)險(xiǎn)

C.監(jiān)管規(guī)定

D.自然災(zāi)害

E.恐怖威脅

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)A：外部欺詐屬于外部欺詐事件；選項(xiàng)B：政治風(fēng)險(xiǎn)是屬于國別風(fēng)險(xiǎn)，是商業(yè)銀行的外部風(fēng)險(xiǎn)；選項(xiàng)C：監(jiān)管規(guī)定是金融監(jiān)管當(dāng)局對商業(yè)銀行的監(jiān)管，屬于外部事件；選項(xiàng)D：自然災(zāi)害是由于自然因素引起的商業(yè)銀行財(cái)產(chǎn)損失，屬于外部事件；選項(xiàng)E：恐怖威脅是由于人為因素導(dǎo)致的商業(yè)銀行損失，是屬于外部事件。

2、根據(jù)貸款的會計(jì)核算方式看，資產(chǎn)證券化分為可（）?！締芜x題】

A.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

B.住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

C.存量貸款證券化和增量貸款證券化

D.不良貸款證券化和優(yōu)良貸款證券化

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的不同，可分為住房抵押貸款證券（MBS）和資產(chǎn)支持證券（ABS）；根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化；根據(jù)貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化；根據(jù)貸款的會計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化。

3、商業(yè)銀行開展外包活動應(yīng)遵循的原則包括（）。【多選題】

A.制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動范圍

C.由董事會和股東大會承擔(dān)外包活動的最終責(zé)任

D.對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能不宜外包

E.遵循公開、公平、公正的原則

正確答案:A、B、D

答案解析:選項(xiàng)ABD正確：商業(yè)銀行開展外包活動應(yīng)遵循以下原則：一是由董事會和高級管理層承擔(dān)外包活動的最終責(zé)任；二是制定外包的風(fēng)險(xiǎn)管理框架以及相關(guān)制度，并將其納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系；三是根據(jù)審慎經(jīng)營原則制定其外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，確定與其風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適宜的外包活動范圍；四是對于戰(zhàn)略管理、核心管理以及內(nèi)部審計(jì)等職能不宜外包。

4、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)采取從下至上的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目標(biāo)及長期目標(biāo)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取從上至下的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動中。

5、為了對未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來兩年進(jìn)行滾動規(guī)劃?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:為了對未來一段時(shí)期的資本充足情況進(jìn)行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進(jìn)行滾動規(guī)劃。

6、對于市場風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)而言，以天或周為單位設(shè)計(jì)壓力情景的預(yù)測期間相當(dāng)普遍。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:對于市場風(fēng)險(xiǎn)和流動性風(fēng)險(xiǎn)而言，由于其可能在短期甚至即時(shí)發(fā)生較大變化，風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)速度快，相應(yīng)的市場反應(yīng)相應(yīng)效果短期內(nèi)顯現(xiàn)，因此以天或周為單位設(shè)計(jì)壓力情景的預(yù)測期間相當(dāng)普遍。

7、下列屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)的是（）?！径噙x題】

A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用

B.避免了資本套利

C.避免了監(jiān)管套利

D.能維護(hù)金融體系的穩(wěn)定

E.能維護(hù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)，首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利；最后，杠桿率是風(fēng)險(xiǎn)中性的，相對簡單易懂。

8、2007年底，美國爆發(fā)了次級債務(wù)危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.市場風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動性風(fēng)險(xiǎn)

E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。本題中，“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險(xiǎn)；“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險(xiǎn)；“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“銀行間資金吃緊”屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)；“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

9、壓力情景所涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)類別以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因子確定后，情景設(shè)計(jì)的主要工作是（）?！締芜x題】

A.客觀地預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)因子的變化幅度

B.客觀地決定風(fēng)險(xiǎn)因子的波動情況

C.客觀地決定風(fēng)險(xiǎn)因子的變化幅度

D.客觀地預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)因子的波動情況

正確答案:C

答案解析:壓力情景所涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)類別以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)因子確定后，情景設(shè)計(jì)的主要工作是客觀地決定風(fēng)險(xiǎn)因子的變化幅度（選項(xiàng)C正確）。

10、永續(xù)債已成為銀行補(bǔ)充一級資本的重要渠道。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:永續(xù)債已成為銀行補(bǔ)充一級資本的重要渠道。永續(xù)債是一種補(bǔ)充銀行其他一級資本較為有效的手段。