2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、界定壓力情景中各個風險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個方法，不包括（）?！締芜x題】

A.依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟危機事件中相關(guān)風險因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計情景

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計分布的尾部來定義某些或某類風險因子的變化區(qū)間

C.建立定量模型來刻畫各風險因子之間的變化關(guān)系

D.建立定性模型來刻畫各風險因子之間的變化關(guān)系

正確答案:D

答案解析:界定壓力情景中各個風險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個方法：（1）依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟危機事件中相關(guān)風險因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計情景。（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計分布的尾部來定義某些或某類風險因子的變化區(qū)間。（3）建立定量模型來刻畫各風險因子之間的變化關(guān)系。選項D：“建立定性模型來刻畫各風險因子之間的變化關(guān)系”屬于混淆選項。

2、某企業(yè)于當年初向商業(yè)銀行申請了一筆1000萬元1年期專用機器設(shè)備抵押貸款。到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）?！径噙x題】

A.調(diào)整信貸產(chǎn)品

B.減少貸款額度

C.調(diào)整貸款期限

D.調(diào)整貸款利率

E.限制企業(yè)經(jīng)營活動

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:貸款重組的主要措施（包括但不限于）：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品（選項A正確）；（2）減少貸款額度（選項B正確）；（3）調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）（選項C正確）；（4）調(diào)整貸款利率（選項D正確）；（5）增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營活動（選項E正確）。

3、操作風險通常發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面。

4、基本指標法比較簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準，但鼓勵采用此法的銀行遵循（）發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》?！締芜x題】

A.2002年3月

B.2003年2月

C.2003年3月

D.2004年2月

正確答案:B

答案解析:選項B正確?；局笜朔ū容^簡單，監(jiān)管當局未對采用該方法的銀行提出具體標準，但是，鼓勵采用此法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》。

5、監(jiān)管資本預測的內(nèi)容不包括的是（   ）?！締芜x題】

A.核心一級資本

B.其他一級資本

C.二級資本

D.三級資本

正確答案:D

答案解析:監(jiān)管資本的預測需要對核心一級資本、其他一級資本和二級資本分別進行預測。選項D：“三級資本”屬于誤導選項，說法錯誤。

6、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有(    )?！径噙x題】

A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款

B.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源

C.以個人客戶資金作為負債的主要來源

D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布

正確答案:A、C、E

答案解析:資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強，銀行的流動狀況越好。零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。公司／機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。特別值得注意的是，大額公司／ 機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。選項B：“以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源”，公司機構(gòu)存款通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響；選項D：“將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)”，將資金集中于一個行業(yè)容易引發(fā)流動性風險。

7、在下列（ ）情況下，信用風險管理委員會（或類似的機構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。【多選題】

A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機構(gòu)的建議

C.高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化

D.年度進行業(yè)務計劃和預算

E.其他銀行已進行限額調(diào)整

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在下列情況下,信用風險管理委員會(或類似的機構(gòu))可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額：經(jīng)濟和市場狀況的較大變動；新的監(jiān)管機構(gòu)的建議；高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化；年度進行業(yè)務計劃和預算（選項ABCD正確）。

8、評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金收益方面的信息，引導公眾選擇資金收益高的金融機構(gòu)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:評級機構(gòu)作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正的評級，為投資者和債權(quán)人提供有關(guān)資金安全的風險信息，引導公眾選擇資金安全性高的金融機構(gòu)，并起到市場監(jiān)督的作用。

9、國別風險敞口計量規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風險計量和管理水平來確定?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:國別風險敞口計量規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機構(gòu)的風險計量和管理水平來確定。

10、敞口和限額管理較大程度上依托于銀行各業(yè)務部門的數(shù)據(jù)輸入?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:敞口和限額管理較大程度上依托于銀行各業(yè)務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)輸入，需要內(nèi)嵌于各前臺系統(tǒng)，開發(fā)難度較大，但同時敞口統(tǒng)計和限額管理的系統(tǒng)化及自動化將帶來國別風險管理效率的大幅提升。