2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某客戶的2015年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為（ ）。【單選題】

A.20%

B.40%

C.60%

D.80%

正確答案:B

答案解析:已知銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，則該客戶的銷售毛利率為：（銷售收入-銷售成本）/銷售收入=（1000-600）/1000=40%

2、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的短期可持續(xù)性。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當確保目標資本水平與業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性。

3、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）?！締芜x題】

A.金融機構財務報表審計

B.金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析與評價

C.內部控制

D.非現(xiàn)場檢查

正確答案:B

答案解析:通常情況下，銀行監(jiān)管側重于金融機構合規(guī)管理與風險控制的分析與評價（選項B正確）；外部審計則側重于財務報表審計，關注財務信息的完整性、準確性、可靠性。

4、考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立（）兩類預警機制?！径噙x題】

A.短期風險預警

B.中期風險預警

C.中長期風險預警

D.長期風險預警

E.即期風險預警

正確答案:A、C

答案解析:選項AC正確?？紤]到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級。

5、下列關于信用風險組合模型，說法正確的是（）。【單選題】

A.Credit Portfolio View模型直接將轉移概率與微觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入微觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值

B.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在無期限內可能發(fā)生的最大損失

C.Credit Risk +模型是根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸款組合違約率進行分析，并假設在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)

D.Credit Portfolio View模型比較適用于沖動類型的借款人，因為該類借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感

正確答案:C

答案解析:選項A說法不正確：Credit Portfolio View模型是直接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素；選項B說法不正確：CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內可能發(fā)生的最大損失；選項D說法不正確：Credit Portfolio View模型比較適用于投機類型而不是沖動類型的借款人，因為投機類借款人對宏觀經(jīng)濟因素的變化更敏感。

6、以下情況影響資產(chǎn)負債期限結構的有（ ）。 【多選題】

A.貸款發(fā)放

B.每日客戶存取款

C.貸款償還

D.資金流動

E.基準利率變動

正確答案:A、B、C、E

答案解析:選項ABCE正確。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放/歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。

7、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括（）?！締芜x題】

A.核心一級資本和二級資本

B. 一級資本和二級資本

C.其他一級資本和二級資本

D.核心一級資本和其他一級資本

正確答案:B

答案解析:選項B正確：根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。

8、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法不正確的是( )。【單選題】

A.商業(yè)銀行應當從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃

B.戰(zhàn)略風險管理是基于前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法

C.戰(zhàn)略風險管理能夠完全避免經(jīng)濟損失

D.戰(zhàn)略風險管理得到國際上越來越多的金融機構特別是大型商業(yè)銀行的高度重視

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行應當將最佳的風險管理辦法轉變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應急性的風險管理操作轉變?yōu)轭A防性的風險管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品／服務、員工、財物、 信息以及正常運營的所有效措施減少或杜絕各類風險隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。戰(zhàn)略風險管理就是基于這種前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法，得到國際上越來越多的金融機構特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。選項C說法不正確：戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。

9、業(yè)務連續(xù)性管理應評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:業(yè)務連續(xù)性管理應符合以下要求：評估因意外事件導致其業(yè)務運行中斷的可能性及其影響。

10、商業(yè)銀行的市場約束方涉及監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權人、外部中介機構以及銀行業(yè)協(xié)會等，其中市場約束的核心是（）?！締芜x題】

A.公眾存款人

B.監(jiān)管部門

C.外部中介機構

D.股東

正確答案:B

答案解析:選項B正確。監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：（1）制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性；（2）實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查制度，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；（3）引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督；（4）建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最終發(fā)揮作用。