2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、以下關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐操作的說法，正確的是( )。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)略②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理③建立嚴(yán)密的聲譽(yù)風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)【單選題】

A.只有①

B.只有②

C.①和②

D.①、②、③

正確答案:C

答案解析:截至目前，國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)尚未開發(fā)出有效的聲譽(yù)風(fēng)險管理量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐操作是：推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理（選項(xiàng)C正確）。

2、聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:聲譽(yù)風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險交叉存在、相互作用。

3、目前，國際上的研究機(jī)構(gòu)和主要銀行，采用的國別風(fēng)險評估模型包括（）。【多選題】

A.標(biāo)普與穆迪的主權(quán)評級模型

B.協(xié)整檢驗(yàn)和誤差修正模型

C.定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型

D.自回歸條件方差波動率模型

E.基于主權(quán)評級模型基礎(chǔ)上的國別評級模型

正確答案:C、E

答案解析:目前，國際上的研究機(jī)構(gòu)和主要銀行，通常采用定量和定性指標(biāo)相結(jié)合的綜合打分卡模型來識別風(fēng)險；另一種是基于主權(quán)評級模型基礎(chǔ)上的國別評級模型。

4、銀行往往用短期存款去支持長期的貸款因而出現(xiàn)期限錯配?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配情況是將大量短期借款（負(fù)債）用于長期貸款（資產(chǎn)），即“借短貸長”。

5、下列不屬于杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)的是（）。【單選題】

A.能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.杠桿率是低風(fēng)險性的

D.相對簡單易懂

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：杠桿率指標(biāo)的優(yōu)點(diǎn)，首先，杠桿率具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護(hù)金融體系穩(wěn)定和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；其次，杠桿率避免了資本套利和監(jiān)管套利；最后，杠桿率是風(fēng)險中性的，相對簡單易懂。

6、非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的（）個交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求。【單選題】

A.10

B.15

C.20

D.30

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：非因商業(yè)銀行主觀因素導(dǎo)致突破產(chǎn)品資產(chǎn)投資比例限制的，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在流動性受限資產(chǎn)可出售、可轉(zhuǎn)讓或者恢復(fù)交易的15個交易日內(nèi)調(diào)整至符合要求。

7、國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括（）?！径噙x題】

A.建立國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)構(gòu)

B.完善風(fēng)險信息監(jiān)控

C.加強(qiáng)風(fēng)險控制

D.健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制

E.準(zhǔn)確把握預(yù)警等級

正確答案:A、B、D、E

答案解析:國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括：（1）建立國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)構(gòu)（選項(xiàng)A正確）；（2）完善風(fēng)險信息監(jiān)控（選項(xiàng)B正確）；（3）健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制（選項(xiàng)D正確）；（4）準(zhǔn)確把握預(yù)警等級（選項(xiàng)E正確）；（5）加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)測；（6）應(yīng)急處置方案。

8、市場風(fēng)險壓力測試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險管理。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:市場風(fēng)險壓力測試主要目標(biāo)在于彌補(bǔ)VaR模型缺陷和強(qiáng)化風(fēng)險管理。

9、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，下列說法不正確的是( )。【單選題】

A.日常監(jiān)督機(jī)制主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督

B.懲罰機(jī)制使商業(yè)銀行能自愿、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息

C.法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈

D.懲罰機(jī)制要求信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露

正確答案:B

答案解析:在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括：（1）日常監(jiān)督機(jī)制。主要針對商業(yè)銀行信息披露的行為、特點(diǎn)，進(jìn)行有效、穩(wěn)定的信息披露監(jiān)督，使其能自愿、真實(shí)、及時、準(zhǔn)確地按照市場規(guī)則披露信息；（2）懲罰機(jī)制。信息披露如果不符合要求，必要時可要求增加信息披露的內(nèi)容甚至重新進(jìn)行信息披露（選項(xiàng)B說法不正確）；（3）監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任。法律賦予監(jiān)管當(dāng)局的責(zé)任越大，監(jiān)管者的能力越強(qiáng)，揭示的商業(yè)銀行信息披露的動機(jī)越強(qiáng)烈，商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機(jī)就越小，也越有可能提供真實(shí)可靠的信息數(shù)據(jù)。

10、在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負(fù)債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價( )?！締芜x題】

A.價值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

正確答案:B

答案解析:將資產(chǎn)和負(fù)債按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產(chǎn)和負(fù)債的差額加上表外頭寸，得到該時段內(nèi)的重新定價“缺口”，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響（選項(xiàng)B正確）。