2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于資本充足率的計算公式正確的是（）。【單選題】

A.資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

B.資本充足率=（一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

C.資本充足率=（總資本-一級資本）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

D.資本充足率=（核心一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

正確答案:A

答案解析:選項A正確：商業(yè)銀行總資本包括核心一級資本、其他一級資本和二級資本，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定計算各級資本和扣除項，并按照一下公式計算各級資本充足率：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%；一級資本充足率=（一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%；核心一級資本充足率=（核心一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%。

2、下列關(guān)于交易對手信用風(fēng)險的管理措施說法正確的是（）?！径噙x題】

A.在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險組合管理的同時，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理

B.在未來管理中，加強(qiáng)對CVA和錯向風(fēng)險的識別和管理

C.在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度

D.在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險計量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度

E.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:交易對手信用風(fēng)險的管理措施包括：（1）在管理理念上，在加強(qiáng)信用風(fēng)險組合管理的同時，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管理。（2）在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形成風(fēng)險流程管理。 （3）在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手信用風(fēng)險計量系統(tǒng)，提高精細(xì)化程度。 （4）在管理制度中，更加重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手與凈額結(jié)算制度。 （5）在未來管理中，加強(qiáng)對CVA和錯向風(fēng)險的識別和管理。

3、國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括（）?！径噙x題】

A.建立國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)構(gòu)

B.完善風(fēng)險信息監(jiān)控

C.加強(qiáng)風(fēng)險控制

D.健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制

E.準(zhǔn)確把握預(yù)警等級

正確答案:A、B、D、E

答案解析:國別風(fēng)險預(yù)警和應(yīng)急處置包括：（1）建立國別風(fēng)險預(yù)警機(jī)構(gòu)（選項A正確）；（2）完善風(fēng)險信息監(jiān)控（選項B正確）；（3）健全預(yù)警信息傳遞機(jī)制（選項D正確）；（4）準(zhǔn)確把握預(yù)警等級（選項E正確）；（5）加強(qiáng)風(fēng)險預(yù)測；（6）應(yīng)急處置方案。

4、內(nèi)部模型法的實施要素包括（）。【多選題】

A.風(fēng)險因素識別與構(gòu)建

B.特定風(fēng)險

C.一般風(fēng)險價值計量

D.壓力風(fēng)險價值計量

E.壓力測試

正確答案:A、B、E

答案解析:內(nèi)部模型法是實施要素有風(fēng)險因素識別與構(gòu)建、特定風(fēng)險、新增風(fēng)險、返回校驗和壓力測試（選項ABE正確）。資本計量分為一般風(fēng)險價值計量和壓力風(fēng)險價值計量。

5、資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大,銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高,因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的絕對值越大,銀行整體市場價值對利率的敏感度就越高,因而整體的利率風(fēng)險敞口也越大。

6、2007年底，美國爆發(fā)了次級債務(wù)危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了( )等風(fēng)險?！径噙x題】

A.市場風(fēng)險

B.信用風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.流動性風(fēng)險

E.聲譽(yù)風(fēng)險

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。本題中，“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風(fēng)險；“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損”屬于市場風(fēng)險；“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風(fēng)險；“銀行間資金吃緊”屬于流動性風(fēng)險；“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽(yù)風(fēng)險。

7、（），銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求?！締芜x題】

A.2010年4月

B.2010年6月

C.2011年4月

D.2011年6月

正確答案:D

答案解析:選項D正確：2011年6月，銀監(jiān)會發(fā)布了《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》，首次提出對商業(yè)銀行的杠桿率監(jiān)管要求。

8、國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，關(guān)于表外項目說法正確的是（  ）?！径噙x題】

A.等同貸款的授信為表外融資余額

B.與交易相關(guān)的或有項目為表外融資余額

C.與貿(mào)易相關(guān)的短期自償性項目為表外融資余額

D.無條件不可撤銷的未提款承諾為表外融資余額

E.無條件不可撤銷的已提款承諾為表外融資余額

正確答案:A、B、C、D

答案解析:國別敞口金額對表內(nèi)敞口而言通常是該筆敞口在資產(chǎn)負(fù)債表上的賬面余額，即體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上的金額，對表外敞口而言，則是表外項目余額。（1）表內(nèi)項目中：貸款、同業(yè)融資為融資余額，債券為賬面價值，金融衍生品為正的市場價值。（2）表外項目中：等同貸款的授信（如擔(dān)保）、與交易相關(guān)的或有項目（如履約保函）、與貿(mào)易相關(guān)的短期自償性項目（如開出信用證）、無條件不可撤銷的未提款承諾等均為表外融資余額（選項ABCD正確）。

9、2016年銀行為100個客戶信用評級為BB級，2017年該批客戶中有3個違約，則3%表示（ ）。【單選題】

A. 違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.貸款損失率

正確答案:B

答案解析:選項B正確。違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。

10、（）是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具?！締芜x題】

A.核心一級資本

B.一級資本

C.二級資本

D.其他一級資本

正確答案:D

答案解析:選項D正確：其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具。核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。二級資本是指在破產(chǎn)清算條件下可以用于吸收損失的資本工具。