2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道包括（  ）?！径噙x題】

A.新聞平臺

B.外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)

C.銀行內(nèi)部信息

D.客戶反饋數(shù)據(jù)

E.宏觀政策導(dǎo)向

正確答案:A、B、C

答案解析:日常國別風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)測渠道包括：（1）新聞平臺。用于收集新聞媒體發(fā)布的地方、國家、全球新聞，包括影響世界經(jīng)濟(jì)政治的重大事件、某一國家的經(jīng)濟(jì)整體動態(tài)、經(jīng)濟(jì)政治的政策制定與調(diào)整等（選項(xiàng)A正確）。（2）外部機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。收集世界范圍內(nèi)主要外部評級機(jī)構(gòu)的信息，作為國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級確定的外部參考信息（選項(xiàng)B正確）。（3）銀行內(nèi)部信息。指由銀行內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)，顯示銀行內(nèi)部發(fā)生嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的信息，包括某一地區(qū)或國家內(nèi)的全部分行／支行發(fā)生嚴(yán)重的損失，某一全球性公司在某一國家或區(qū)域內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重的違約等（選項(xiàng)C正確）。

2、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風(fēng)險(xiǎn)的做法有（ ）?！径噙x題】

A.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)

B.積極爭攬中型、小型企業(yè)存款

C.以大型企業(yè)的大額資金作為負(fù)債的主要來源

D.以個人客戶資金作為負(fù)債的主要來源

E.在客戶種類和資金到期日上適當(dāng)均衡散布

正確答案:B、D、E

答案解析:公司/機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感。特別值得注意的是，大額公司/機(jī)構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，所以C錯誤。

3、商業(yè)銀行管理信息科技運(yùn)行時(shí)，應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和（）?！締芜x題】

A.可靠性

B.科學(xué)性

C.流暢性

D.嚴(yán)謹(jǐn)性

正確答案:A

答案解析:應(yīng)制定有效的變更管理流程，以確保生產(chǎn)環(huán)境的完整性和可靠性（選項(xiàng)A正確）。

4、通過與限額水平的比較，（  ）可以確定當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制?！径噙x題】

A.董事

B.監(jiān)事

C.高級管理人員

D.風(fēng)險(xiǎn)管理人員

E.業(yè)務(wù)部門人員

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)ACD正確。通過與限額水平的比較，董事、高級管理人員和風(fēng)險(xiǎn)管理人員可以確定當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)與既定的邊界差距，以促進(jìn)監(jiān)督和控制。

5、商業(yè)銀行可以充分利用內(nèi)外部資源實(shí)施監(jiān)測，包括（  ）。【多選題】

A.要求本機(jī)構(gòu)的境外機(jī)構(gòu)提供國別風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

B.要求本機(jī)構(gòu)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供國別風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告

C.定期走訪相關(guān)國家或地區(qū)

D.從其他外部機(jī)構(gòu)獲取有關(guān)信息

E.從評級機(jī)構(gòu)獲取有關(guān)信息

正確答案:A、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行可以充分利用內(nèi)外部資源實(shí)施監(jiān)測，包括要求本機(jī)構(gòu)的境外機(jī)構(gòu)提供國別風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告，定期走訪相關(guān)國家或地區(qū)，從評級機(jī)構(gòu)或其他外部機(jī)構(gòu)獲取有關(guān)信息等。選項(xiàng)B：要求本機(jī)構(gòu)的境內(nèi)機(jī)構(gòu)提供國別風(fēng)險(xiǎn)狀況報(bào)告說法有誤，屬于混淆選項(xiàng)。

6、商業(yè)銀行可以采取下列（?。┐胧┻M(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。【單選題】

A.風(fēng)險(xiǎn)識別

B.分散

C.監(jiān)測

D.報(bào)告

正確答案:B

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋可采用分散、對沖和規(guī)避等策略（選項(xiàng)B符合題意）。

7、（ ）是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費(fèi)活動的機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)?！締芜x題】

A.外部數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部數(shù)據(jù)

C.直接數(shù)據(jù)

D.間接數(shù)據(jù)

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，除非采用大規(guī)模的自動化處理技術(shù)，否則對海量數(shù)據(jù)信息進(jìn)行有效管理和控制是無法想象的。需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息/數(shù)據(jù)通常分為：(1)內(nèi)部數(shù)據(jù)，是從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息；(2)外部數(shù)據(jù)，是通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)，或者從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門、征信系統(tǒng)等記錄客戶經(jīng)營和消費(fèi)活動的機(jī)構(gòu)獲得的數(shù)據(jù)（選項(xiàng)A正確）。

8、下列關(guān)于《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為（   ）。【單選題】

A.5%

B.1%

C.6%

D.8%

正確答案:B

答案解析:中國銀監(jiān)會2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出了四個層次的監(jiān)管要求：（1）最低資本要求。核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；（2）儲備資本要求和逆周期資本要求。包括2.5%的儲備資本要求和0~2.5%的逆周期資本要求;（3）系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%（選項(xiàng)B正確）；（4）以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。

9、下列屬于公司治理中董事會的職責(zé)的是（  ）?！締芜x題】

A.制定并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度

B.制訂和組織實(shí)施資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃

C.組織內(nèi)部資本充足評估信息管理系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)工作，確保信息管理系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確地提供評估所需信息

D.審批資本管理制度，確保資本管理政策和控制措施有效

正確答案:D

答案解析:董事會的職責(zé)包括：（1）設(shè)定與銀行發(fā)展戰(zhàn)略和外部環(huán)境相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好和資本充足目標(biāo)，審批銀行內(nèi)部資本充足評估程序，確保資本充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)；（2）審批資本管理制度，確保資本管理政策和控制措施有效（選項(xiàng)D正確）；（3）監(jiān)督內(nèi)部資本充足評估程序的全面性、前瞻性和有效性；（4）審批并監(jiān)督資本規(guī)劃的實(shí)施，滿足銀行持續(xù)經(jīng)營和應(yīng)急性資本補(bǔ)充需要；（5）至少每年一次審批資本充足率管理計(jì)劃，審議資本充足率管理報(bào)告及內(nèi)部資本充足評估報(bào)告，聽取對資本充足率管理和內(nèi)部資本充足評估程序執(zhí)行情況的審計(jì)報(bào)告；（6）審批資本充足率信息披露政策、程序和內(nèi)容，并保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；（7）確保商業(yè)銀行有足夠的資源，能夠獨(dú)立、有效地開展資本管理工作；（8）商業(yè)銀行采用資本計(jì)量高級方法的，董事會還應(yīng)負(fù)責(zé)審批資本計(jì)量高級方法的管理體系實(shí)施規(guī)劃和重大管理政策，監(jiān)督高級管理層制定并實(shí)施資本計(jì)量高級方法的管理政策和流程，確保商業(yè)銀行有足夠資源支持資本計(jì)量高級方法管理體系的運(yùn)行。選項(xiàng)A：“制定并組織執(zhí)行資本管理的規(guī)章制度”屬于高管層的職責(zé)；選項(xiàng)B：“制訂和組織實(shí)施資本規(guī)劃和資本充足率管理計(jì)劃”屬于高管層的職責(zé)；選項(xiàng)C：“組織內(nèi)部資本充足評估信息管理系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)工作，確保信息管理系統(tǒng)及時(shí)、準(zhǔn)確地提供評估所需信息”屬于高管層的職責(zé)。

10、市場風(fēng)險(xiǎn)包括（ ）?！径噙x題】

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.流動性風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

E.商品風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C、D、E

答案解析:市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種（選項(xiàng)ACDE正確）。