2023年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（ ）?！締芜x題】

A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源

B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中

C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征

D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

正確答案:C

答案解析:選項C說法錯誤：信用風險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風險種類,但其在很大程度上由個案因素決定。與市場風險相比,信用風險觀察數據少且不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。

2、為確保客觀、公正地發(fā)表審計意見，外部審計機構有權（）?！締芜x題】

A.實施銀行監(jiān)管

B.要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或者財務收支計劃

C.披露被審計單位的風險管理狀況

D.查看被審計單位的年度重大事件

正確答案:B

答案解析:為確保客觀、公正地發(fā)表升級意見，有關法律賦予了外部審計機構以下權利：（1）外部審計機構有權力要求被審計單位按照規(guī)定提供預算或者財務收支計劃、預算執(zhí)行情況、決算、財務報告以及其他與財政收支或者財務收支有關的資料，被審計機構不得拒絕、拖延、謊報（選項A正確）；（2）有權檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他與財政收支或者財務收支有關的資料和資產，被審計單位不得拒絕、隱瞞；（3）有關單位和個人應當支持、協(xié)助審計機構的工作，包括如實向外部審計機構反映情況，提供有關說明資料；（4）及時向有關機關機構反映被審計單位嚴重違反國家規(guī)定的財務收支行為和其他阻礙審計工作的行為。

3、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）?！締芜x題】

A.市場準入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風險評級

正確答案:A

答案解析:選項A正確。市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準入關是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

4、法律賦予監(jiān)管當局的責任越（）,監(jiān)管者的能力越（）,揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈?！締芜x題】

A.大，弱

B.小，強

C.大，強

D.小，弱

正確答案:C

答案解析:選項C正確。法律賦予監(jiān)管當局的責任越大,監(jiān)管者的能力越強,揭示商業(yè)銀行信息披露的動機越強烈,商業(yè)銀行在信息披露上造假的動機就越小,也就越有可能提供真實可靠的信息數據。

5、根據《關于規(guī)范金融機構同業(yè)業(yè)務的通知》，單家商業(yè)銀行對單一金融機構法人的不含結算性同業(yè)存款的同業(yè)融出資金，扣除風險權重為零的資產后的凈額，不得超過該銀行一級資本的（）?！締芜x題】

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

正確答案:D

答案解析:選項D正確：《關于規(guī)范金融機構同業(yè)業(yè)務的通知》指出，單家商業(yè)銀行對單一金融機構法人的不含結算性同業(yè)存款的同業(yè)融出資金，扣除風險權重為零的資產后的凈額，不得超過該銀行一級資本的50%。

6、聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造最多的附加價值?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:聲譽危機管理規(guī)劃能夠給商業(yè)銀行創(chuàng)造相當可觀的附加價值。

7、評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金收益方面的信息，引導公眾選擇資金收益高的金融機構。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:評級機構作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正的評級，為投資者和債權人提供有關資金安全的風險信息，引導公眾選擇資金安全性高的金融機構，并起到市場監(jiān)督的作用。

8、有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則（  ）。【多選題】

A.包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關鍵背景信息和假設

B.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯

C.考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標和業(yè)務計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量

D.基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平

E.包括定性的陳述，定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因， 確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:有效的風險偏好聲明應該滿足以下原則：（1）包括銀行在制定戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)劃時所使用的關鍵背景信息和假設（選項A正確）。（2）與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財務規(guī)劃、薪酬機制相關聯（選項B正確）。（3）考慮客戶的利益和對股東的受托義務、資本及其他監(jiān)管要求，在完成戰(zhàn)略目標和業(yè)務計劃時，確定銀行愿意接受的風險總量（選項C正確）。（4）基于總體風險偏好、風險能力、風險輪廓，應為每類實質性風險和總體風險確定能夠接受的最高風險水平（選項D正確）。（5）包括定量指標。定量指標能夠分解成業(yè)務條線和法律實體的風險限額，也能在集團層面匯總以反映整體的風險輪廓。（6）包括定性的陳述。定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風險的誘因， 確定某種形式的界限或指標以便監(jiān)測這類風險（選項E正確）。（7）具有前瞻性。能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會使銀行超出風險偏好。

9、最終風險主體在中國以外的國家和地區(qū)的各類業(yè)務經營活動均納入國別風險敞口識別統(tǒng)計范圍。【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:直接風險主體或最終風險主體在中國以外的國家和地區(qū)的各類業(yè)務經營活動均納入國別風險敞口識別統(tǒng)計范圍。

10、正態(tài)隨機變量X落在距均值2倍標準差范圍內的概率分布為（）。【單選題】

A.P（μ-σ）≈68%

B.P（μ-2σ）≈90%

C. P（μ-2σ）≈95%

D.P（μ-2.5σ）≈99%

正確答案:C

答案解析:正態(tài)隨機變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標準差范圍內的概率分布分別為：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95%（選項C正確）；P（μ-2.5σ）≈99%。