2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、銀行監(jiān)管的依法原則是指商業(yè)銀行在經(jīng)營管理中必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。監(jiān)管行為的法律性質(zhì)是一種行政行為,依法行政是有效實施監(jiān)管的基本要求。

2、洗錢的主要危害，包括（）?！径噙x題】

A.對政治的危害

B.對社會的危害

C.對居民的危害

D.對經(jīng)濟(jì)的危害

E.對金融的危害

正確答案:A、B、D、E

答案解析:洗錢的主要危害：（1）對政治的危害。損害國家形象，妨礙司法公正，危害政治穩(wěn)定（選項A正確）。（2）對社會的危害。滋生腐敗，助長其他犯罪活動，危害社會安全，造成社會財富大量外流（選項B正確）。（3）對經(jīng)濟(jì)的危害。造成經(jīng)濟(jì)扭曲和不穩(wěn)定，形成不公平競爭、擾亂市場秩序，導(dǎo)致投資者損失（選項D正確）。（4）對金融的危害。破壞金融市場秩序，引發(fā)金融市場動蕩，影響一國貨幣政策的有效性，造成利率和匯率的劇烈波動，甚至引發(fā)金融危機(jī)（選項E正確）。

3、在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的( )。【單選題】

A.期權(quán)費

B.時間價值

C.內(nèi)在價值

D.執(zhí)行價格

正確答案:A

答案解析:在Credit Monitor模型中，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個基于企業(yè)資產(chǎn)價值的看漲期權(quán)，股東初始股權(quán)投資可以看作該期權(quán)的期權(quán)費（選項A正確）。

4、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險價值（VaR）計量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（ ）?！締芜x題】

A.第一種方案的VaR值大于第二種方案的VaR

B.第一種方案的VaR值小于第二種方案的VaR

C.兩種方案的VaR值不可比

D.由于是針對同一交易頭寸，兩種方案的VaR值相等

正確答案:B

答案解析:VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。由于是針對同一交易頭寸，所以第二種方案的VaR值大于第一種方案的VaR（選項B正確）。

5、根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約（）?！径噙x題】

A.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.銀行對貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

E.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算

正確答案:B、C、D、E

答案解析:當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期（選項A不屬于違約，選項B屬于違約）。2.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”:（1）銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算（選項E屬于違約）。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失（選項C屬于違約）。（4）由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)（選項D屬于違約）。（6）債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。（7）銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

6、商業(yè)銀行的（ ）狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況?！締芜x題】

A.安全性

B.流動性

C.收益性

D.風(fēng)險性

正確答案:B

答案解析:選項B正確。商業(yè)銀行的流動性狀況直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽(yù)。

7、界定壓力情景中各個風(fēng)險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個方法，不包括（）?！締芜x題】

A.依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計情景

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計分布的尾部來定義某些或某類風(fēng)險因子的變化區(qū)間

C.建立定量模型來刻畫各風(fēng)險因子之間的變化關(guān)系

D.建立定性模型來刻畫各風(fēng)險因子之間的變化關(guān)系

正確答案:D

答案解析:界定壓力情景中各個風(fēng)險因子之間內(nèi)在一致的量化關(guān)系一般可以采用三個方法：（1）依賴于歷史發(fā)生的經(jīng)濟(jì)危機(jī)事件中相關(guān)風(fēng)險因子的變化及事后演變路徑來設(shè)計情景。（2）根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，選擇統(tǒng)計分布的尾部來定義某些或某類風(fēng)險因子的變化區(qū)間。（3）建立定量模型來刻畫各風(fēng)險因子之間的變化關(guān)系。選項D：“建立定性模型來刻畫各風(fēng)險因子之間的變化關(guān)系”屬于混淆選項。

8、（    ）是整個限額管理流程的重要基礎(chǔ)?！締芜x題】

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.風(fēng)險限額控制

D.風(fēng)險限額識別

正確答案:A

答案解析:選項A正確。風(fēng)險限額管理包括風(fēng)險限額設(shè)定、風(fēng)險限額監(jiān)測和超限額處理三個環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額設(shè)定是整個限額管理流程的重要基礎(chǔ)，其本身就構(gòu)成了一項龐大的系統(tǒng)工程。

9、在下列（ ）情況下，信用風(fēng)險管理委員會（或類似的機(jī)構(gòu)）可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額。【多選題】

A.經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.高級管理層決定戰(zhàn)略重點的變化

D.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算

E.其他銀行已進(jìn)行限額調(diào)整

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在下列情況下,信用風(fēng)險管理委員會(或類似的機(jī)構(gòu))可以考慮重新設(shè)定/調(diào)整限額：經(jīng)濟(jì)和市場狀況的較大變動；新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議；高級管理層決定的戰(zhàn)略重點的變化；年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算（選項ABCD正確）。

10、核心一級資本充足率的計算公式為（）?！締芜x題】

A.核心一級資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

B.核心一級資本充足率=（一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

C.核心一級資本充足率=（總資本-一級資本）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

D.核心一級資本充足率=（核心一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%

正確答案:D

答案解析:選項D正確：商業(yè)銀行總資本包括核心一級資本、其他一級資本和二級資本，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定計算各級資本和扣除項，并按照一下公式計算各級資本充足率：資本充足率=（總資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%；一級資本充足率=（一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%；核心一級資本充足率=（核心一級資本-對應(yīng)資本扣除項）÷風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)×100%。