2021年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、信用風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般包括（）?！径噙x題】

A.違約概率

B.資產(chǎn)市值

C.違約損失率

D.超額備付金率

E.流動性缺口率

正確答案:A、C

答案解析:選項AC正確：信用風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、貸款不良率等指標(biāo)。市場風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險價值等指標(biāo)。操作風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)。流動性風(fēng)險壓力測試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括流動性缺口率、超額備付金率、流動性比例、核心負(fù)債依存度、存貸款比例等指標(biāo)。

2、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。【多選題】

A.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降

B.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升

C.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降

D.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升

E.市場利率上升，銀行凈利息不變

正確答案:A、D

答案解析:當(dāng)某一段時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺口，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升（選項AD符合題意）。

3、資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（經(jīng)濟資本）與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:資本充足率是指商業(yè)銀行持有的符合規(guī)定的資本（監(jiān)管資本）與風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之間的比率。

4、對于一家生產(chǎn)汽車配件的中小企業(yè)，下列哪項因素對該企業(yè)償債能力影響最?。ǎ！締芜x題】

A.自由資金匱乏

B.產(chǎn)業(yè)層次較低

C.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一

D.宏觀經(jīng)濟變化

正確答案:D

答案解析:對中小企業(yè)，還應(yīng)重點關(guān)注以下風(fēng)險點：自由資金匱乏、產(chǎn)業(yè)層次較低、生產(chǎn)技術(shù)水平不高、產(chǎn)品開發(fā)能力薄弱、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、經(jīng)不起價格波動，具有更突出的經(jīng)營風(fēng)險，直接影響償債能力。選項D：宏觀經(jīng)濟變化對該企業(yè)償債能力影響最小。

5、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先（ ）?！径噙x題】

A.排序

B.立項

C.審批

D.復(fù)核

E.控制

正確答案:A、B、C、E

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先排序、立項、審批和控制（選項ABCE正確）。

6、下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。【單選題】

A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源

B.信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征

D.違約風(fēng)險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)

正確答案:C

答案解析:選項C說法錯誤：信用風(fēng)險雖然是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類,但其在很大程度上由個案因素決定。與市場風(fēng)險相比,信用風(fēng)險觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取,因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。

7、以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ ）?！径噙x題】

A.出口信貸保險

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.對沖

E.期權(quán)合約

正確答案:A、B、C、E

答案解析:風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移。(1)保險轉(zhuǎn)移。保險轉(zhuǎn)移是指商業(yè)銀行購買保險,以繳納保險費為代價,將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人。(2)非保險轉(zhuǎn)移。擔(dān)保、備用信用證等能夠?qū)⑿庞蔑L(fēng)險轉(zhuǎn)移給第三方。選項D：對沖屬于風(fēng)險對沖策略。

8、根據(jù)監(jiān)管要求，發(fā)生下列哪些情況時，債務(wù)人會被商業(yè)銀行視為違約（）。【多選題】

A.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期60天以上

B.債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上

C.銀行對貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失

D.銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)

E.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算

正確答案:B、C、D、E

答案解析:當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期（選項A不屬于違約，選項B屬于違約）。2.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”:（1）銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算（選項E屬于違約）。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失（選項C屬于違約）。（4）由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)（選項D屬于違約）。（6）債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)。（7）銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

9、（）是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。【單選題】

A.經(jīng)營風(fēng)險

B.風(fēng)險管理

C.風(fēng)險控制

D.防范風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險、能否有效管理和控制風(fēng)險，直接決定了商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。因此，風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。

10、（ ）指的是評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。【單選題】

A.符合監(jiān)管要求

B.保證一定的收益性

C.符合銀行實際

D.保證一定的前瞻性

正確答案:C

答案解析:在建立風(fēng)險評估體系時，一般要堅持三個基本原則：符合監(jiān)管要求、符合銀行實際、保證一定的前瞻性。選項D：符合銀行實際：評估體系要符合銀行內(nèi)部風(fēng)險管理和資本管理的需要，充分考慮銀行風(fēng)險管理的組織分工和管理流程，結(jié)合銀行的風(fēng)險文化確定相應(yīng)的評估內(nèi)容。