2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，其中的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括 （ ）?！径噙x題】

A.實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素

B.與其它競爭對手戰(zhàn)略實(shí)施方案的比較

C.實(shí)施方案的潛在收益以及可以接受的風(fēng)險(xiǎn)水平

D.盡可能包括實(shí)施方案的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析

E.銀行日常經(jīng)營管理的規(guī)范

正確答案:A、C、D

答案解析:戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)清晰闡述實(shí)施方案中所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因素、潛在收益以及可接受的風(fēng)險(xiǎn)水平，并且盡可能地將預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)損失和財(cái)務(wù)分析包含在內(nèi)（選項(xiàng)ACD正確）。

2、以下不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)的是( )?！締芜x題】

A.缺口風(fēng)險(xiǎn)

B.利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B

答案解析:利率風(fēng)險(xiǎn)按照來源不同，分為缺口風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B：利率結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)屬于混淆選項(xiàng)，不屬于利率風(fēng)險(xiǎn)。

3、商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運(yùn)行計(jì)劃和信息科技風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，確保（   ）。【多選題】

A.配置足夠的人力資源

B.配置足夠的財(cái)力資源

C.配置足夠的物力資源

D.維持安全的信息科技環(huán)境

E.維持穩(wěn)定的信息科技環(huán)境

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABDE正確。商業(yè)銀行應(yīng)制定符合銀行總體業(yè)務(wù)規(guī)劃的信息科技戰(zhàn)略、信息科技運(yùn)行計(jì)劃和信息科技風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，確保配置足夠人力、財(cái)力資源、維持穩(wěn)定、安全的信息科技環(huán)境。

4、假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感型缺口，則市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入（ ）?！締芜x題】

A.下降

B.上升

C.不變

D.不能確定上升還是下降

正確答案:A

答案解析:當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。這是因?yàn)楫?dāng)商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，銀行的負(fù)債大于資產(chǎn)，在市場利率上升同等幅度情況下，負(fù)債的利息支出增加要大于資產(chǎn)的利息收入的增加，因此凈利息收入下降（選項(xiàng)A正確）。

5、目前國內(nèi)銀行業(yè)尚不能實(shí)現(xiàn)信用估值調(diào)整的單獨(dú)計(jì)量和有效管理?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:目前國內(nèi)銀行業(yè)尚不能實(shí)現(xiàn)信用估值調(diào)整的單獨(dú)計(jì)量和有效管理，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)系統(tǒng)建設(shè)，推進(jìn)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的日常管理和壓力管理，在計(jì)量信用估值調(diào)整的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對信用估值調(diào)整的有效管理，提高交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的前瞻管理能力。

6、2012年版《有效銀行核心監(jiān)管原則》指出，（ ）是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分。【單選題】

A.內(nèi)部控制

B.合規(guī)管理

C.有效隔離

D.單獨(dú)管理

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。2012年版《有效銀行核心監(jiān)管原則》指出，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有機(jī)組成部分，是銀行董事會、高級管理層和全體員工共同參與的， 通過制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、程序和方法，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過程和機(jī)制。

7、（）是由政府主導(dǎo)、實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益?！締芜x題】

A.證券監(jiān)管

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管

C.銀行監(jiān)管

D.保險(xiǎn)監(jiān)管

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：銀行監(jiān)管（Bank Regulation)是由政府主導(dǎo)、實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

8、( )是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。【單選題】

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)A：資產(chǎn)流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理的市場價(jià)格將持有的各類流動(dòng)性資產(chǎn)及時(shí)變現(xiàn)或以流動(dòng)性資產(chǎn)為押品進(jìn)行回購交易的能力。選項(xiàng)B：負(fù)債流動(dòng)性是指商業(yè)銀行能夠以合理成本通過各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。選項(xiàng)D：表外流動(dòng)性是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力，表外金融工具較為復(fù)雜，不確定性強(qiáng)，可產(chǎn)生流動(dòng)性，亦可消耗流動(dòng)性。

9、正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布為（）。【單選題】

A.P（μ-σ）≈68%

B.P（μ-2σ）≈90% 

C.P（μ-2σ）≈95%

D.P（μ-2.5σ）≈99%

正確答案:C

答案解析:正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分布為：P（μ-σ＜X＜μ+σ）≈68%；P（μ-2σ＜X＜μ+2σ）≈95%（選項(xiàng)C正確）；P（μ-2.5σ＜X＜μ+2.5σ）≈99%。

10、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法中，正確的有( )?！径噙x題】

A.某商業(yè)銀行向多個(gè)國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)分散的方法

B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時(shí)，對某項(xiàng)業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)姆椒?/p>

正確答案:A、D、E

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略：（1）風(fēng)險(xiǎn)分散（2）風(fēng)險(xiǎn)對沖（3）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（5）風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。選項(xiàng)C：某商業(yè)銀行購買出口信貸保險(xiǎn)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法；選項(xiàng)B：某商業(yè)銀行在買入股票的同時(shí)，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險(xiǎn)對沖方法。