2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、壓力測試結(jié)果可以應(yīng)用于（）?！径噙x題】

A.制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策

B.設(shè)定風(fēng)險偏好

C.調(diào)整風(fēng)險限額

D.編制經(jīng)營規(guī)劃

E.開展內(nèi)部充足率和流動性評估

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。壓力測試結(jié)果運用于商業(yè)銀行的各項管理決策中，包括但不限于：制定戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)決策、編制經(jīng)營規(guī)劃、設(shè)定風(fēng)險偏好、調(diào)整風(fēng)險限額、開展內(nèi)部資本充足和流動性評估、實施風(fēng)險改進措施以及應(yīng)急計劃等。

2、與單個金融機構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險的特征不包括（）?！締芜x題】

A.復(fù)雜性

B.突發(fā)性

C.交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V

D.分散性

正確答案:D

答案解析:與單個金融機構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險主要有四個方面的特征：一是復(fù)雜性；二是突發(fā)性；三是交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶鷱V；四是負外部性強。

3、（）是指金融機構(gòu)零售業(yè)務(wù)行為給消費者帶來不良后果的風(fēng)險?！締芜x題】

A.市場風(fēng)險

B.行為風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.聲譽風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:選項B正確：行為風(fēng)險是指金融機構(gòu)零售業(yè)務(wù)行為給消費者帶來不良后果的風(fēng)險。例如，誤導(dǎo)性廣告、強制或強行銷售、泄露客戶個人信息、不公平交易、產(chǎn)品信息不透明等。廣義上的行為風(fēng)險，不僅包括零售市場的不當(dāng)行為，還包括批發(fā)市場上的不當(dāng)行為。例如，操縱LIBOR、操縱外匯匯率等，這些不當(dāng)行為可能損害整個金融市場誠信。

4、在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于（   ）管理范疇?！締芜x題】

A.聲譽風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.戰(zhàn)略風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別：（1）信用風(fēng)險（2）市場風(fēng)險（3）操作風(fēng)險（4）流動性風(fēng)險（5）國別風(fēng)險（6）聲譽風(fēng)險（7）法律風(fēng)險（8）戰(zhàn)略風(fēng)險。選項B正確。在風(fēng)險管理實踐中，商業(yè)銀行通常將法律風(fēng)險管理歸屬于操作風(fēng)險管理范疇。

5、下列不屬于資金業(yè)務(wù)的是( )?！締芜x題】

A.資金拆借

B.債券買賣

C.外匯買賣

D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款

正確答案:D

答案解析:資金業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險 等方面的需要利用各種金融工具進行的資金和交易活動，包括資金管理、資金存放、資金拆借、債券買賣、外匯買賣、黃金買賣、金融衍生產(chǎn)品交易等業(yè)務(wù)。選項D：個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款屬于個人信貸業(yè)務(wù)。

6、下列關(guān)于聲譽風(fēng)險評估的說法中，錯誤的是（）?！締芜x題】

A.聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序

B.理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當(dāng)有利于全部利益持有者

C.實踐中，利益權(quán)衡更為普遍

D.聲譽風(fēng)險評估的關(guān)鍵在于理解表面風(fēng)險事件中的利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)

正確答案:D

答案解析:選項D說法錯誤：聲譽風(fēng)險評估的關(guān)鍵在于深刻理解潛在風(fēng)險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)。

7、下列屬于資本規(guī)劃的監(jiān)管要求的是（   ）。【多選題】

A.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

B.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)確保目標資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)

C.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:資本規(guī)劃的監(jiān)管要求如下：（1）商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求（選項A正確）。（2）商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)確保目標資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險偏好、風(fēng)險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性（選項B正確）。（3）商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風(fēng)險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風(fēng)險承受能力的其他事件（選項C正確）。（4）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量（選項D正確）。（5）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化（選項E正確）。（6）對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道。商業(yè)銀行的資本應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括緊急籌資成本分析和可行性分析、限制資本占用程度高的業(yè)務(wù)發(fā)展、采用風(fēng)險緩釋措施等。（7）商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當(dāng)充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險及風(fēng)險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應(yīng)對措施的合理性。

8、下列關(guān)于偏度和峰度的說法不正確的是（）?！締芜x題】

A.偏度是用來度量隨機變量概率分布的不對稱性

B.峰度刻畫了概率密度曲線尾部的相對長度

C.峰度可以用來度量隨機變量概率分布的陡峭程度

D.偏度取值范圍為（-∞，+∞）

正確答案:B

答案解析:偏度是用來度量隨機變量概率分布的不對稱性。偏度刻畫了概率密度曲線尾部的相對長度。偏度取值范圍為（-∞，+∞）。峰度可以用來度量隨機變量概率分布的陡峭程度。峰度刻畫了概率密度曲線在平均值的相對高低。峰度取值范圍為（1，+∞）。

9、金融機構(gòu)應(yīng)在（    ）發(fā)生重大變化時及時更新?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)模式

B. 管理架構(gòu)

C.風(fēng)險狀況

D.外部環(huán)境

E.內(nèi)部環(huán)境

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD正確。金融機構(gòu)應(yīng)確保每年對恢復(fù)計劃和處置計劃進行一次全面重檢，并在業(yè)務(wù)模式、管理架構(gòu)、風(fēng)險狀況或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時及時更新。

10、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法不正確的是( )。【單選題】

A.比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件

B.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠完全避免經(jīng)濟損失

D.避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件

正確答案:C

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。實質(zhì)上，商業(yè)銀行可以在短期內(nèi)便體會到戰(zhàn)略風(fēng)險管理的諸多益處：（1）比競爭對手更早采取風(fēng)險控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險事件；（2）全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機會；（3）對主要風(fēng)險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失；（4）避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致的流動性風(fēng)險；（5）優(yōu)化經(jīng)濟資本配置，并降低資本使用成本；（6）強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程；（7）避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議/訴訟事件。簡而言之，戰(zhàn)略風(fēng)險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。選項C說法不正確：戰(zhàn)略風(fēng)險管理也不能夠完全避免經(jīng)濟損失。