2022年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、有效的聲譽風險管理是( )共同作用的結(jié)果?！径噙x題】

A.有資質(zhì)的管理人員

B.高效的風險管理流程

C.先進的信息系統(tǒng)

D.有責任心的柜臺人員

E.嚴密的風險管理制度

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確。有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程以及先進的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。

2、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）?！締芜x題】

A.-1.5

B.-1

C.1.5

D.1

正確答案:C

答案解析:久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-（總負債/總資產(chǎn)）×負債加權(quán)平均久期=6 - (900/1000) x5 =1.5（選項C正確）。

3、在每個時間段內(nèi)，將利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務(wù)頭寸，就得到該時間段內(nèi)的重新定價( )。【單選題】

A.價值

B.缺口

C.頭寸

D.敞口

正確答案:B

答案解析:選項B正確。將資產(chǎn)和負債按重新定價的期限劃分到不同的時間段，然后將資產(chǎn)和負債的差額加上表外頭寸，得到該時段內(nèi)的重新定價“缺口”，再乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入的影響。

4、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的風險種類包括（）?！径噙x題】

A.合規(guī)風險

B.集中度風險

C.購買力風險

D.聲譽風險

E.信用風險

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項ABDE正確：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的風險種類包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、集中度風險、合規(guī)風險等，按照業(yè)務(wù)和風險實質(zhì)歸類管理各類風險。隨著資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向凈值化和大類資產(chǎn)配置的方向邁進，應(yīng)關(guān)注各類風險的傳染、共振，防范交叉性風險。

5、我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、一部門配合”?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:我國反洗錢監(jiān)管體制總體特點為“一部門主管、多部門配合”。

6、戰(zhàn)略風險管理流程包括（）?！径噙x題】

A.戰(zhàn)略風險識別

B.戰(zhàn)略風險評估

C.風險監(jiān)測和報告

D.定期自我評估風險管理的效果

E.戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整

正確答案:A、B、C

答案解析:戰(zhàn)略風險管理流程包括：戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告（選項ABC正確）。

7、下列關(guān)于風險管理組織中各個機構(gòu)的說法，正確的是( )。【單選題】

A.董事會負責根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作

B.高級管理層對銀行總體負責，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標、風險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況

C.風險管理委員會負責向董事會就銀行當前及未來總體的風險偏好和風險管理策略提出建議，并對高管層具體執(zhí)行情況進行監(jiān)督

D.風險管理部門負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履責，并對銀行承擔的風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價

正確答案:C

答案解析:選項A說法不正確：高級管理層負責根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作；選項B說法不正確：董事會對銀行總體負責，包括審核與監(jiān)督銀行的戰(zhàn)略目標、風險戰(zhàn)略、公司治理和企業(yè)價值的實施情況；選項D說法不正確：監(jiān)事會負責監(jiān)督董事會、高管層是否盡職履責，并對銀行承擔的風險水平和風險管理體系的有效性進行獨立的監(jiān)督、評價。

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險管理部門應(yīng)當承擔的職責的表述，錯誤的是（   ）?！締芜x題】

A.對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告

B.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告

C.評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯箸變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險

D.按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風險管理部門應(yīng)當承擔但不限于以下職責：（1）對各項業(yè)務(wù)及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告；（2）持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關(guān)的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告；（3）了解銀行股東特別是主要股東的風險狀況、集團架構(gòu)對商業(yè)銀行風險狀況的影響和傳導(dǎo)，定期進行壓力測試， 并制定應(yīng)急預(yù)案；（4）評估業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新、進入新市場以及市場環(huán)境發(fā)生顯箸變化時，給商業(yè)銀行帶來的風險。選項D：“按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關(guān)本行經(jīng)營業(yè)績、重要合同、財務(wù)狀況、風險狀況和經(jīng)營前景等情況”是高級管理層的職責。

9、（ ）是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。【單選題】

A.市場準入

B. 機構(gòu)準入

C. 業(yè)務(wù)準入

D.高級管理人員準入

正確答案:A

答案解析:選項A正確。市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場準人關(guān)是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。市場準入包括了機構(gòu)準入、業(yè)務(wù)準入和高級管理人員準入三個方面。

10、交叉性金融業(yè)務(wù)的（）決定其本質(zhì)上具有較強的風險傳染性?！締芜x題】

A.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)特征

B.存儲結(jié)構(gòu)特征

C.聚合特征

D.鏈式特征

正確答案:D

答案解析:選項D正確：交叉性金融業(yè)務(wù)的鏈式特征決定其本質(zhì)上具有較強的風險傳染性。底層資產(chǎn)出現(xiàn)問題，風險很容易通過資金鏈條層層向上傳染，逐層將風險擴散傳遞到各參與金融機構(gòu)及投資者。