2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、不良資產(chǎn)處置方法中的貸款重組，應(yīng)注意以下幾個(gè)方面（）?！径噙x題】

A.重組過程由誰來領(lǐng)導(dǎo)

B.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

C.為何進(jìn)入重組流程

D.是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小

E. 對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

正確答案:B、C、D、E

答案解析:貸款重組應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：（1）是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品。通常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定。例如，許多商業(yè)銀行不允許對標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品進(jìn)行重組，在這方面應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定（選項(xiàng)B正確）。（2）為何進(jìn)入重組流程。對此應(yīng)該有專門的分析報(bào)告并陳述理由（選項(xiàng)C正確）。（3）是否值得重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小。對將要重組的客戶必須進(jìn)行細(xì)致科學(xué)的成本收益分析（選項(xiàng)D正確）。（4）對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估（選項(xiàng)E正確）。

2、操作風(fēng)險(xiǎn)評估的核心流程分為（）。【單選題】

A.準(zhǔn)備階段、評估階段、報(bào)告階段

B.準(zhǔn)備階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段

C.評估階段、實(shí)施階段、報(bào)告階段

D.評估階段、實(shí)施階段、評價(jià)階段

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。操作風(fēng)險(xiǎn)評估的核心流程分為準(zhǔn)備階段、評估階段、報(bào)告階段。

3、新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控措施應(yīng)根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級，有針對地逐項(xiàng)制定。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:根據(jù)新產(chǎn)品／新業(yè)務(wù)的不同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗(yàn)、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對地逐項(xiàng)制定程度適當(dāng)、合理有效的風(fēng)險(xiǎn)防控措施。

4、根據(jù)貸款的形成階段看，資產(chǎn)證券化分為可（）。【單選題】

A..表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化

B.住房抵押貸款證券和資產(chǎn)支持證券

C.存量貸款證券化和增量貸款證券化

D.不良貸款證券化和優(yōu)良貸款證券化

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的不同，可分為住房抵押貸款證券（MBS）和資產(chǎn)支持證券（ABS）；根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化；根據(jù)貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化；根據(jù)貸款的會計(jì)核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化。

5、商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元,該客戶在第一年的違約率是0.8%,第二年的違約率是1.4%,第三年的違約率是2.1%,假設(shè)客戶違約后,銀行的貸款將遭受全額損失,該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為( )。【單選題】

A.985.62萬元

B.960.26萬元

C.957.57萬元

D.925.47萬元

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。由死亡率模型可知，本息全部歸還的概率為：(1-0.8%)×(1-1.4%)×(1-2.1%)≈95.7572%，可收回的金額為：1000×95.7572%≈957.57(萬元)。

6、對國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，綜合考慮（ ）等因素?！径噙x題】

A.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略

B.自身風(fēng)險(xiǎn)偏好

C.國別風(fēng)險(xiǎn)評級

D.自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力

E.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模

正確答案:A、B、C

答案解析:選項(xiàng)ABC正確。對國別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國別風(fēng)險(xiǎn)評級和自身風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的基礎(chǔ)上，按區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)類別、國別等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國別風(fēng)險(xiǎn)限額。

7、金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在（    ）發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)更新。【多選題】

A.業(yè)務(wù)模式

B. 管理架構(gòu)

C.風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.外部環(huán)境

E.內(nèi)部環(huán)境

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項(xiàng)ABCD正確。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)確保每年對恢復(fù)計(jì)劃和處置計(jì)劃進(jìn)行一次全面重檢，并在業(yè)務(wù)模式、管理架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)狀況或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)及時(shí)更新。

8、商業(yè)銀行通常采用不定期自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）自我評估的方法，來檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。

9、風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，只有保證信息數(shù)據(jù)的（），才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性?！径噙x題】

A.準(zhǔn)確性

B.完整性

C.及時(shí)性

D.真實(shí)性

E.正確性

正確答案:B、C、E

答案解析:選項(xiàng)BCE正確。完善風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控：風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)是國別風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的基礎(chǔ)和起點(diǎn)，只有保證信息數(shù)據(jù)的正確性、完整性和及時(shí)性，才能確保應(yīng)急預(yù)警體系的有效性。

10、資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是（）?！締芜x題】

A.人民銀行、銀保監(jiān)會

B.證監(jiān)會

C.證監(jiān)會、銀保監(jiān)會

D.交易商協(xié)會

正確答案:D

答案解析:選項(xiàng)D正確：我國的資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)主要有三種實(shí)現(xiàn)形式，中國人民銀行和銀保監(jiān)會主管的信貸資產(chǎn)支持證券、證監(jiān)會主管的企業(yè)資產(chǎn)支持證券以及中國銀行間市場交易商協(xié)會主管的資產(chǎn)支持票據(jù)。