2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列說法中，不正確的是(    )?！締芜x題】

A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面

B.操作風(fēng)險具有營利性

C.流動性風(fēng)險通常被看做是一種綜合性風(fēng)險

D.法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險

正確答案:B

答案解析:選項B說法不正確：與市場風(fēng)險主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險主要存在于銀行賬戶不同,操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域,具有普遍性和非營利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利。

2、下列屬于壓力測試流程的有（）?！径噙x題】

A.定義測試目標(biāo)

B.確定風(fēng)險因素

C.設(shè)計壓力情景

D.收集測試數(shù)據(jù)

E.設(shè)定假設(shè)條件

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確：壓力測試流程主要包括以下步驟：定義測試目標(biāo)，確定風(fēng)險因素，設(shè)計壓力情景，收集測試數(shù)據(jù)，設(shè)定假設(shè)條件，確定測試方法，進(jìn)行壓力測試，分析測試結(jié)果，確定潛在風(fēng)險和脆弱環(huán)節(jié)，匯報測試結(jié)果，采取改進(jìn)措施。

3、（），巴塞爾委員會發(fā)布新《市場風(fēng)險的最低資本要求》，完成了對市場風(fēng)險計量規(guī)則的修訂?！締芜x題】

A.2016年底

B.2019年1月

C.2018年3月

D.2020年10月

正確答案:B

答案解析:選項B正確：2019年1月，巴塞爾委員會發(fā)布新《市場風(fēng)險的最低資本要求》，完成了對市場風(fēng)險計量規(guī)則的修訂。

4、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于( )。【單選題】

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

正確答案:B

答案解析:我國《商業(yè)銀行法》第十九條第二款規(guī)定，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%（選項B正確）。

5、下列不屬于由執(zhí)行、交割和流程管理事件引起操作風(fēng)險的是（ ）?！締芜x題】

A.與交易對手方發(fā)生糾紛

B.與外部供應(yīng)商發(fā)生糾紛

C.與銷售商發(fā)生糾紛

D.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量

正確答案:D

答案解析:執(zhí)行、交割和流程管理事件：因交易處理或流程管理失敗，以及與交易對手方、外部供應(yīng)商及銷售商發(fā)生糾紛導(dǎo)致的損失事件。選項D：數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量屬于信息科技系統(tǒng)事件。

6、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行（  ），制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先排序、立項、審批和控制。【多選題】

A.需求分析

B.開發(fā)

C.采購

D.維護(hù)

E.升級

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項ABCDE正確。商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級和報廢，制定制度和流程，管理信息科技項目的優(yōu)先排序、立項、審批和控制。

7、以（）為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具?！締芜x題】

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會計資本

D.賬面資本

正確答案:A

答案解析:監(jiān)管資本、賬面資本（會計資本）、經(jīng)濟(jì)資本都屬于商業(yè)銀行的資本。選項A正確。以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計算的資本充足率，是監(jiān)管部門限制銀行過度承擔(dān)風(fēng)險、保證金融市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

8、商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）?！径噙x題】

A.抵押品

B.凈額結(jié)算

C.保證

D.信用衍生工具

E.信用風(fēng)險緩釋工具池

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD正確。信用風(fēng)險緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。

9、某公司2009年1月4日從A銀行獲取了一筆貸款金額1000萬元、為期1年、年利率7%、到期連本帶息償付的流動資金貸款，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議中違約的定義，則出現(xiàn)下述哪些情況時，該公司將被A銀行視為違約客戶（）?！径噙x題】

A.該公司截止到2010年4月10日，沒有還清貸款利息

B.該公司到期沒有還清貸款本息

C.該公司在還款前申請破產(chǎn)

D.該公司無力償還貸款而展期

E.該公司截止到2010年3月5日，沒有還清貸款利息

正確答案:A、C、D

答案解析:當(dāng)下列一項或多項事件發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約：1.債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期90天以上。若債務(wù)人違反了規(guī)定的透支限額或者重新核定的透支限額小于目前的余額，各項透支將被視為逾期（選項A正確）。2.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵（質(zhì)）押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對銀行的債務(wù)。出現(xiàn)以下任何一種情況，銀行應(yīng)將債務(wù)人認(rèn)定為“可能無法全額償還對銀行的債務(wù)”:（1）銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息或應(yīng)計利息納入表外核算。（2）發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備。（3）銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失。（4）由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行同意進(jìn)行消極重組，對借款合同條款作出非商業(yè)性調(diào)整。具體包括但不限于以下情況：一是合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降；二是因債務(wù)人無力償還而借新還舊；三是債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期（選項D正確）。（5）銀行將債務(wù)人列為破產(chǎn)企業(yè)或類似狀態(tài)。（6）債務(wù)人申請破產(chǎn)，或者已經(jīng)破產(chǎn)，或者處于類似保護(hù)狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償付銀行債務(wù)（選項C正確）。（7）銀行認(rèn)定的其他可能導(dǎo)致債務(wù)人不能全額償還債務(wù)的情況。

10、商業(yè)銀行在開展外包活動時，遇到影響重大的事件，如影響本機(jī)構(gòu)（ ），應(yīng)當(dāng)及時向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營

B.客戶信息安全

C.投資策略

D.聲譽(yù)

E.市場份額

正確答案:A、B、D

答案解析:選項ABD正確。商業(yè)銀行在開展外包活動時，應(yīng)當(dāng)定期向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)遞交外包活動的評估報告，如遇到對本機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營、客戶信息安全、聲譽(yù)等產(chǎn)生重大影響事件，應(yīng)當(dāng)及時向所在地銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報告。